【求助】怎样用eviews做ARIMA(ARIMA-GARCH)模型的多期预测？

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各位达人兄弟姐妹，怎样用eviews做ARIMA（ARIMA-GARCH）模型的预测？我正在研究电力市场电价的预测，目的是利用2006年8月1日1：00至2006年11月30日24：00的共2928个电价数据，建立时间序列模型（ARIMA或ARIMA-GARCH）,预测2006年12月1日1：00至7日24：00的共168个电价数据的值。我已经建立了这2928个电价数据的模型（ARIMA或ARIMA-GARCH），并估计出了参数，下一步将进行电价的预测，请各位兄弟姐妹帮我检查一下操作步骤，找出问题所在：先点击工作文件的procs/chang workfile range，将文件范围由1-2928（2006年8月1日1：00至2006年11月30日24：00四个月的数据长度）改为1-3096（长度扩展至2006年12月7日24：00），然后点击方程窗口的forecast，在出现的预测选项卡中点击static（静态预测法），并将样本范围也改为1-3096，其他选项默认。但点击OK后，查找得出的预测数组的值时发现，只预测出了2929（12月1日1：00）一个值，其余的12月1日2：00至月7日24：00的预测值都是NA，也就是无法得出全部的预测结果；有时也会提示出信息“数据损坏，无法预测”。请问这是什么原因呢，应该怎样做才能得出多步预测结果？
注：我建立的ARIMA方程模型为：D(LOG(P),2,24) AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) AR(7) MA(1) MA(3) SAR(24) SMA(24)
ARIMA-ARCH模型为：D(LOG(P),2,24) AR(1) AR(2)  AR(4)  MA(1) MA(3) SAR(24) SMA(24) 加上ARCH(3)
其中P代表电价值序列，方程中利用了2阶单步差分与一阶24步差分，eviews会自动预测出P的结果。
另外，扩展数据范围后，工作文件窗口中显示RANGE 1 3096  , SAMPLE 1 2928,这里还要请教一下各位：RANGE 与SAMPLE 分别是什么含义？在确定其范围时有哪些需要注意的地方呢？

无法利用eviews软件进行多期甚至长期的预测是一个很头痛的问题，希望各位达人多多指点。

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关键词：EVIEWS ARIMA Views Eview GARCH EVIEWS 求助 预测 模型 ARIMA

这个太专业了

应该可以的吧，具体还得用你的数据做做 461498990

可以看看参考书，记得有本书上写过，但是具体哪本书，不好意思忘记了

你的ARIMA模型好复杂啊……怎么确定的啊？

会不会是软件原因啊，乱猜的。

我想问一下楼主 为什么你的ARMA-GARCH的模型里就少了AR(3) AR(5) AR(6) AR(7)又多了Arch（3）呢 这是怎么在Eviews里操作的呢？我做的也是ARMA-GARCH，但只会做ARMA不会做GARCH和把他们结合起来。还有 针对你的预测问题 我认为 这个模型的长期预测效果不是很好 如果要得到2930以后的值 我就是一次次的扩展样本区间 很笨的方法 但是别的我也不清楚了 希望对你有帮助

你用的静态预测吧

虽然有些晚  但我想说静态预测就是向前一步预测 而预测是基于之前的实际数据进行的   你扩展了样本范围同时也要加入相应的样本值 才能得出预测值吧