[问答] 【求助】怎样用eviews做ARIMA(ARIMA-GARCH)模型的多期预测？ [推广有奖]

11楼

pingguzh 发表于 2014-3-11 09:14:39

还是没有人可以回答这个问题啊

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12楼

mislay

发表于 2016-1-8 09:28:44

我做GARCH模型的过程中也遇到了同样的问题，请问各位大神是不是需要换个软件才可以？

13楼

脸皮一定要厚--

发表于 2016-12-5 20:51:43

我想问如果我对原序列做了一阶差分之后建立的　ＡＲＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ模型，得到的预测值是原序列的预测值还是差分之后的预测值？若是差分之后的预测值，如何对其进行还原呢？？

14楼

ayayihzihz 发表于 2016-12-28 11:00:34

脸皮一定要厚-- 发表于 2016-12-5 20:51
我想问如果我对原序列做了一阶差分之后建立的　ＡＲＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ模型，得到的预测值是原序列的预测 ...

在预测的时候可以选，是预测原数列还是差分后的数列。希望能帮到你。

15楼

ayayihzihz 发表于 2016-12-28 11:01:28

wujianmin90 发表于 2013-5-26 21:22
虽然有些晚但我想说静态预测就是向前一步预测而预测是基于之前的实际数据进行的你扩展了样本范围同时 ...

大神，求问，为何我的arima模型做出来，静态的拟合度非常高，动态的拟合度几乎为零。。。？

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