R语言固定月份滚动求和

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我的数据大概是这样的：Stkcd是股票代码，包括所有A股，区间是2002年1月-2017年12月。（图中从6月开始的，因为股票代码为1的股票前几个月没数据）
我的问题是：对于每只股票，我要 求连续6个月滚动计算的n值的和。看了很多滚动窗口计算的例子，但基本上都是固定步长！我是固定时间间隔，因为很多股票某些月份并没有数据。虽然可以用for循环计算，但是真的太慢太慢了，我已经受够了，因为要经常使用。看下有没有人可以给点方法，感激不尽。方法使用的话，给你论坛币。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：固定时间间隔 股票代码 方法使用 固定时间 滚动窗口 R语言 R语言强化版 金融学 金融 实证资产定价

大致这样子把

1. library(tidyverse)
   
2. library(lubridate)
   
3. 
   
4. #构造数据
   
5. df=data.frame(date=Sys.Date()+months(cumsum(sample(1:2,20,replace = T))),
   
6.                              n=rnorm(20,0.5,1))%>%
   
7.   mutate(year=year(date),month=month(date))%>%
   
8.      select(date,year,month,n)%>%
   
9.      arrange(year,month)
   
10. #建立固定时间分块指标
    
11. nr=dim(df)[1];
    
12. nrt=(df$year[nr]-df$year[1])*12+
    
13.   ifelse(df$month[nr]-df$month[1]>0, df$month[nr]-df$month[1],0)
    
14. 
    
15. if(nrt%%6>0){
    
16.   id1 = c(df$date[1]+months(0:floor(nrt/6)*6),df$date[nr]+1)
    
17. }else{
    
18.   id1 = df$date[1]+months(0:floor(nrt/6)*6)
    
19. }
    
20. 
    
21. id2=cut(df$date,id1)
    
22. levels(id2)=1:length(levels(id2))
    
23. id3=as.numeric(as.vector(id2))
    
24. id3[is.na(id3)]=max(id3,na.rm = T)+1
    
25.          
    
26. df$id = id3
    
27. #分块求和
    
28. df%>%group_by(id)%>%summarise(idn=n(),startdate=date[1],enddate=date[idn],n=sum(n))

复制代码