请问：Johansen 和EG协整检验的区别

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用eviews做完Johansen协整检验之后，怎么能得到协整方程呢？Johansen 协整检验和 EG协整检验的区别是什么？各自更倾向于在什么情况下使用？

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关键词：Johansen johans Hansen 协整检验 ans

两种方法的协整检验结果一定相同吗？

这个问题就不好答咧。首先互有利弊，johanshen检验前提是数据存在一个var的表示形式，EG检验不必如此，反过来，EG检验会因为自身的设定特点，有可能发现不了协整关系，即使发现也只能发现一个，所以对于多协整系统，EG检验不合适。其次检验的思路不一样，EG检验的思路是基本的线性投影原理，但是Johansen检验，从我的理解，类似于共同趋势原理，就是如果不存在协整关系，则有多少个变量就有多少个共同趋势，这样只要看数据2阶样本矩的特征值就行了，如果特征值全发散，就不存在协整关系，如果有一个收敛，就与一个协整关系，依次类推，当然这是我的个人观点，我是受stock and watson的启发，johanshen的文章，老实说87年的那篇和91年的那篇，还没有看懂。

谢谢你的回答！我还想问一下，能构成VAR模型是使用Johansen的前提吗？我用EG模型做的时候，发现X对Y的解释力R方只有0.1，残差也不是稳定的，也就是用EG法证明不存在协整关系？ 3# bigfish2007

高手·····························

学习。。。。

这个问题就不好答咧。首先互有利弊，johanshen检验前提是数据存在一个var的表示形式，EG检验不必如此，反过来，EG检验会因为自身的设定特点，有可能发现不了协整关系，即使发现也只能发现一个，所以对于多协整系统，EG检验不合适。其次检验的思路不一样，EG检验的思路是基本的线性投影原理，但是Johansen检验，从我的理解，类似于共同趋势原理，就是如果不存在协整关系，则有多少个变量就有多少个共同趋势，这样只要看数据2阶样本矩的特征值就行了，如果特征值全发散，就不存在协整关系，如果有一个收敛，就与一个协整关系，依次类推，当然这是我的个人观点，我是受stock and watson的启发，johanshen的文章，老实说87年的那篇和91年的那篇，还没有看懂。

我知道那个系数矩阵和变量向量的积等于零，应为长期效应的需要。但还是搞不明白，这个特征值和协整关系在VECM里面是怎么联系起来的，大概我线性代数的基础太差了。

E-G两步法只能用于二元回归方程的协整检验，当变量数目不止两个时，无法用此法，只能有JJ检验来判断多元变量之间的协整关系。

我做出来的模型用OLS方法做出来R^2值很小，但残差是均衡的，用JJ检验也能保证协整，能做GRANGER因果检验吗？？？

I agree with samuel531.
E-G两步法只能用于二元回归方程的协整检验，当变量数目不止两个时，无法用此法，只能有JJ检验来判断多元变量之间的协整关系。