请问：Johansen 和EG协整检验的区别

正好解决了我的疑问，，正准备做协整检验，不知道该用E-G还是J-J，谢谢啦~~

额。。。高手啊

JJ检验对样本数据长度有要求吗？我只有27年的年度数据，想做多变量（5-6个）之间的协整，能成吗？好像在哪里看到说E-G两步法也是能用的呀。。。新手，求解，谢谢啊！

samuel531 发表于 2010-11-30 15:36
E-G两步法只能用于二元回归方程的协整检验，当变量数目不止两个时，无法用此法，只能有JJ检验来判断多元变量 ...

是这样的吗？？

yaoshowfang 发表于 2012-7-23 09:50
JJ检验对样本数据长度有要求吗？我只有27年的年度数据，想做多变量（5-6个）之间的协整，能成吗？好像在哪里 ...

样本容量太小了，检验结果会有问题。

bigfish高见

学习了！

学习之

学习了

用Johansen！EG法局限太多。而且，最重要的一点是，真正理解了一整套Johansen方法之后，你会发现，EG方法所隐含的模型只是Johansen系统下的特例而已。不论从哪一方面看，Johansen方法都是outperform的。