Eviews做时间序列为什么ar(3)不显著ar(4)显著

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如图所示：Dependent Variable: DLR1                                Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)                               
Date: 04/03/19   Time: 09:42                               
Sample: 2012M01 2019M03                               
Included observations: 87                               
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 291 iterations                               
Coefficient covariance computed using outer product of gradients                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
AR(1)        0.889244        0.092193        9.645461        0.0000
AR(2)        -0.839447        0.113501        -7.395933        0.0000
AR(3)        0.205376        0.108407        1.894486        0.0618
AR(4)        0.311336        0.083705        3.719441        0.0004
MA(1)        -0.732442        59.77391        -0.012254        0.9903
MA(2)        0.999980        163.2116        0.006127        0.9951
SIGMASQ        1091.498        87180.67        0.012520        0.9900
                               
R-squared        0.314586            Mean dependent var                14.61837
Adjusted R-squared        0.263180            S.D. dependent var                40.13705
S.E. of regression        34.45293            Akaike info criterion                10.08138
Sum squared resid        94960.32            Schwarz criterion                10.27979
Log likelihood        -431.5400            Hannan-Quinn criter.                10.16127
Durbin-Watson stat        1.894847                       
                               
Inverted AR Roots              .79             .25-.95i           .25+.95i             -.41
Inverted MA Roots         .37+.93i             .37-.93i               
                               

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关键词：EVIEWS Views Eview view 时间序列

大佬们帮帮忙啊

这谁知道啊  

我也遇到类似问题，还没有解决。你的模型MA的参数项不是也不显著吗？后来怎么处理的呢？要全部的参数项都显著吗？我看有的书说，要看模型的综合性，参数的显著性在此处要求不像回归方程那么严格？！请大佬赐教

在回归页面输入变量后，点击option,把回归方法ML更改为CLS再进行回归，你显示的回归结果是迭代法的结果，AR（）代表的是扰动项迭代后的系数，不是Y（-1to-4)的系数

13758165606 发表于 2020-4-28 14:37
在回归页面输入变量后，点击option,把回归方法ML更改为CLS再进行回归，你显示的回归结果是迭代法的结果，AR ...

请问这样做之后就是最小二乘法建模的结果了吗

whale李 发表于 2020-6-12 23:58
请问这样做之后就是最小二乘法建模的结果了吗

是的