包含泊松跳跃的几何布朗运动

各位大神好！
我最近刚开始学习实物期权问题，有一个问题想请教一下各位学神。

假如一个变量X服从包含泊松跳跃的几何布朗运动，表达式如下：

dX=αXdt+σXdz+Xdw

其中，α和σ是X的漂移率和波动率，dz为标准维纳过程增量；dw表示泊松跳跃过程，表达式如下所示：

上式表示如果某项事件发生，w将以概率 1 提高固定的比例ψ ，ψ本身也是一个随机变量。

那么问题来了，如果有初始值X0，和终值X1，那么从X0到X1所需要的时间的表达式是什么呢？[em06]

请知道的大神赐教！！！

你好，请问你的问题解决了么？
我最近也在看泊松跳跃和几何布朗运动结合的文章，
想问一下：dX=αXdt+σXdz，
其中X服从泊松跳跃，还需要加Xdw吗？w是什么意思？

大大哒哒哒潘 发表于 2019-4-4 10:55
你好，请问你的问题解决了么？
我最近也在看泊松跳跃和几何布朗运动结合的文章，
想问一下：dX=αXdt+σX ...

w是一个泊松跳跃过程，表示一定比率放大或缩小X

大大哒哒哒潘 发表于 2019-4-4 10:55
你好，请问你的问题解决了么？
我最近也在看泊松跳跃和几何布朗运动结合的文章，
想问一下：dX=αXdt+σX ...

搬来小板凳一起等大神