求助：固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码

哟、很贼嘛 发表于 2019-9-27 08:41
您好，请问下，stata中xtivreg2安装包如何下载呢，我直接ssc install xtivreg2不行，help xtivreg2也不行

我之前就是用ssc install安装的，无障碍使用，但是今天发现不能用了，总是命令不能识别，叹一口老气

li_zp 发表于 2020-4-28 07:27
请问您知道怎么控制时间固定效应了吗

xtivreg2不能用时间固定效应，可以用xtivreg命令

ahhcl622 发表于 2020-7-28 10:54
应该是上面那个F,不是底下这个F

是上面的F吗，不是吧

白杨九 发表于 2019-5-25 16:50
您好，我使用的是xtivreg命令，请问一下，判断弱工具变量是看标红的那个地方吗？这个F值要大于10才不必担 ...

请问楼主是看你标注的F值检验是否是弱工具变量吗？

auirzxp 发表于 2019-4-6 10:55
这两个命令会自动输出弱工具变量检验的结果。

显示红色错误啊

auirzxp 发表于 2019-4-6 10:55
这两个命令会自动输出弱工具变量检验的结果。

那就是输出xtivreg出来回归结果，就不用单独检验弱工具变量的命令了吗？看回归结果出来的F值就是检验弱工具变量了吗？？

白杨九 发表于 2019-5-25 22:30
老师，您好，我想在双向固定效应模型中使用工具变量，我的命令为：xtset code quarter
xtivreg2 Y X1 X2 ...

老师您好，

主假设用的回归是固定效应模型
xtreg y x 控制变量 i.year ,fe i(stkcd)stkcd是股票代码是个体，year是年份时间

假设内生变量是x,工具变量是z，该怎么写命令啊

auirzxp 发表于 2019-4-6 02:04
截面数据使用ivreg2

面板数据使用xtivreg2

您好
主假设用的回归是固定效应模型
xtreg y x 控制变量 i.year ,fe i(stkcd)stkcd是股票代码是个体，year是年份时间

假设内生变量是x,工具变量是z，该怎么写命令啊

呵呵哒1234567890 发表于 2019-4-6 08:55
非常感谢！但是我想问的不是工具变量回归使用的代码，而是想问工具变量回归后如何输出弱工具变量检验的F统 ...

你好，请问怎么输出方便说一下吗