求助：固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码

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请问各位大佬，面板数据固定效应模型中使用工具变量，输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码是什么？此处的F统计量指的是通常认为大于10，便可以拒绝弱工具变量假设。在混合模型中使用工具变量时（利用ivregress回归），利用“estat firststage,all forcenonrobust ”语句便可以输出该F值，但该语句在固定效应模型中不适用。求问各位大佬固定效应模型中（利用xtivreg回归）中输出弱工具变量检验的F统计量的stata代码是什么？谢谢！

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关键词：面板数据固定效应模型 面板数据固定效应 固定效应模型 弱工具变量 工具变量

auirzxp 发表于 2019-4-6 02:04
截面数据使用ivreg2

面板数据使用xtivreg2

非常感谢！但是我想问的不是工具变量回归使用的代码，而是想问工具变量回归后如何输出弱工具变量检验的F统计量。

auirzxp 发表于 2019-4-6 10:55
这两个命令会自动输出弱工具变量检验的结果。

您好，我使用的是xtivreg命令，请问一下，判断弱工具变量是看标红的那个地方吗？这个F值要大于10才不必担心弱工具变量问题吗？非常非常感谢

auirzxp 发表于 2019-4-6 10:55
这两个命令会自动输出弱工具变量检验的结果。

老师，您好，我想在双向固定效应模型中使用工具变量，我的命令为：xtset code quarter
xtivreg2 Y X1 X2 i.quarter (X3=IV), fe small
但是运行结果显示:factor variables not allowed
请问一下我该怎么控制时间固定效应呢？非常感谢

白杨九 发表于 2019-5-25 22:30
老师，您好，我想在双向固定效应模型中使用工具变量，我的命令为：xtset code quarter
xtivreg2 Y X1 X2 ...

您好，请问下，stata中xtivreg2安装包如何下载呢，我直接ssc install xtivreg2不行，help xtivreg2也不行

楼主，你找到代码了没啊

白杨九 发表于 2019-5-25 22:30
老师，您好，我想在双向固定效应模型中使用工具变量，我的命令为：xtset code quarter
xtivreg2 Y X1 X2 ...

用如下命令：
tab quarter, gen(quarter);
xtivreg2 Y X1 X2 quarter2-quarter10 (X3=IV), fe small。
不太清楚你的季度有几个，我随便举了一个例子，假设有10个季度。你可以根据季度数量调整代码。

白杨九 发表于 2019-5-25 16:50
您好，我使用的是xtivreg命令，请问一下，判断弱工具变量是看标红的那个地方吗？这个F值要大于10才不必担 ...

结果窗口里面第三列是t值还是z值