动量交易策略——金钱豹matlab程序 [推广有奖]

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楼主

Roccoon 发表于 2010-1-29 23:13:58 |AI写论文

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动量策略.rar (4.46 KB, 需要: 50 个论坛币) 本附件包括：
MatlabDaily1.m
MatlabDaily.m
本程序的交易理念与海龟交易法则有点相似。细心的朋友可以通过研读，发现策略秘密，这里就不做文字性解释了。
示例软件分成主程序MatlabDaily.m 和一个子程序 MatlabDaily1.m
首先，你要安装有matlab和金钱豹软件
其次，将软件中的matlabfiles解压，然后将下面的两个文件代码分别加入到该文件夹。
然后，在软件的设置》交易模型设计中选择加载，详细方法见说明书。选择matlab引擎，加载 close,high,low,open
输出：quxian
保存后。
打开工具》matlab命令窗口
选择一个你想分析的品种，选择“天”周期

下面，就会得到分析图形和开平仓信号。如下：

在comman 窗口，输入》Report
得到分析报表如下：
**************************************************
----------策略参数--------------------------------
效用参数:                         0.170
效用参数核算区间长度:                45
开仓判断样本量                      23
平仓判断样本量                      12
开仓参数：悬殊百分比             0.010
平仓参数：悬殊百分比             0.050
止损阀值:                         -0.040
策略允许的最大浮动利润回撤:       0.120
----------统计报表--------------------------------
盈利次数:                15
获胜盈利所得 :          1.593
亏损次数:                12
亏损总额 :             -0.415
总交易次数 :             27
总获利（单利）:       1.178
总获利（复利）:       1.852
交易费用:             0.081
净利润（单利）:       1.097
净利润（复利）:       1.630
对象买入持有应该能得收益: 0.713
最大资金回撤（单利）: -0.127
最大资金回撤（复利）: -0.122
单次最大获利 :          0.264
单次最大亏损:          -0.061
平均每笔利润:          0.044
获胜平均每笔利润:       0.106
亏损平均每笔利润:       -0.035
每笔交易波动:          0.096
总样本时间长度:             1066
买入持有时间均值:          12.231
买入持有时间方差:          11.285
买入持有总长度:             159
卖出持有时间均值:          5.786
卖出持有时间方差:          2.751
卖出时间总长度:             81