VAR模型遇到的问题

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有五个变量，四个一阶差分之后平稳，一个原序列平稳，请问应该怎么处理？可以直接建立VAR模型吗？

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关键词：序列平稳 一阶差分 四个一

用平稳后的建立，想好差分的如何解释实际含义

祝贺人大 发表于 2019-4-9 16:14
用平稳后的建立，想好差分的如何解释实际含义

非常感谢您的回答！
在本版的一篇被推荐多次的文章中，看到如下的一段话：
（1）如检验不协整，说明没长期稳定关第，可以做VAR模型，但是模型建立后要做

     稳定性分析：做AR根的图表分析，如所有单位根小于1，说明VAR模型定，满足脉冲分析及方差分解所需条件之一
https://bbs.pinggu.org/thread-2535037-1-1.html

如果这段话是正确的，结合您的回答，不知道我的理解是否正确：对于我说的四个变量一阶差分平稳一个变量原序列平稳的情况，可以直接建立VAR模型，但需要确保稳定性检验的通过；如果用差分之后的平稳序列与另一个原序列平稳的变量建模，则是没有问题的。

还望您继续指教，多谢！