深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap

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历史模拟法的基本原理：
1、        计算所选取资产的历史收益率
2、        将数据从小到大排列
3、        寻找特定分位数所对应的的收益率
4、        例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个
5、        将所得的收益率乘以资产头寸就是VaR的值

正态分布法的基本原理：
1、        核心是假设收益率的分布服从正态分布
2、        其分布参数从历史数据中计算得出
3、        然后计算特定置信水平下的正态分位数
4、        将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值


Bootstrap法的基本原理：
1、        是通过对样本数据有放回的再抽样
2、        形成再抽样的样本
3、        对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR




本附件包括以下内容：
1、免费获取证券价格历史数据的方法
2、历史数据的获取
3、价格走势图的绘制
4、对数收益率的计算
5、收益率分布图的绘制
6、收益率均值、标准差的计算
7、再抽样样本的形成
8、详细计算步骤、注释
9、易学习、易模仿


其中代码都经过深入思考，反复测试，确保无误。
联系QQ（1475466316），微信（gaussanalytica）
VaR历史模拟法，正态分布法，Bootstrap法.rar (1011 Bytes, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

• VaR历史模拟法，正态分布法，Bootstrap法.R

2019-4-9 17:25:51 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

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