请问大家程序中止后算的数据有保存下来吗？？？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

五百万条数据算一个指标已经算了四天了
结果该死的电脑自动更新重启了
数据有保存下来吗
我真的欲哭无泪心如死灰了
怎么办啊

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：自动更新 怎么办 条数据

你应该是用 loop 吧 (很慢的)？请发一些代表性资料，加上计算公式，我帮你看看！

1. 你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
   
2. 1.        先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
   
3. 2.        请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html。

复制代码

黃河泉 发表于 2019-4-11 09:14
你应该是用 loop 吧 (很慢的)？请发一些代表性资料，加上计算公式，我帮你看看！

谢谢黄老师！资料如下。我希望是根据交易日期trddt(Trddt)做Rj Rm Ri的回归，然后求出每一个样本的残差。最后对所得的残差值按年度year求公司j 的标准差

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long id int year str10 trddt float(Trddt Rj) double Rm float Ri
   
4. 426 2010 "2010-12-20" 18616 -.033221 -.014501  -.016615512
   
5. 426 2010 "2010-12-21" 18617  .011066  .017446   .015285608
   
6. 426 2010 "2010-12-22" 18618  .007488 -.008981  -.005999789
   
7. 426 2010 "2010-12-23" 18619 -.022298 -.010383  -.013380806
   
8. 426 2010 "2010-12-24" 18620 -.022807 -.009275  -.010070684
   
9. 426 2010 "2010-12-27" 18623 -.010174 -.020943   -.01958432
   
10. 426 2010 "2010-12-28" 18624 -.038694  -.01797   -.02110241
    
11. 426 2010 "2010-12-29" 18625  .013836  .008585   .003836387
    
12. 426 2010 "2010-12-30" 18626  .049628  .003467 -.0042025945
    
13. 426 2010 "2010-12-31" 18627  .022459  .018163   .016031845
    
14. 426 2011 "2011-01-04" 18631  .019653  .015992    .01909826
    
15. 426 2011 "2011-01-05" 18632  .007937 -.004383  -.006845411
    
16. 426 2011 "2011-01-06" 18633 -.003937 -.005273    -.0095959
    
17. 426 2011 "2011-01-07" 18634 -.012422  .002703 -.0028893626
    
18. 426 2011 "2011-01-10" 18637 -.044025 -.019243  -.008432179
    
19. 426 2011 "2011-01-11" 18638  -.02512  .003048   .009649733
    
20. 426 2011 "2011-01-12" 18639  .023313  .005842  .0009376843
    
21. 426 2011 "2011-01-13" 18640 -.010192  .002292   .009524198
    
22. end

复制代码

蠢猫猫 发表于 2019-4-11 11:16
谢谢黄老师！资料如下。我希望是根据交易日期trddt(Trddt)做Rj Rm Ri的回归，然后求出每一个样本的残差。 ...

"根据交易日期trddt(Trddt)做Rj Rm Ri的回归"是什么意思？每天作回归 (有很多横断面公司？)？请想清楚后再仔细说明 (这应该不难，重点是我不知道你要做什么？例如每公司、每年跑回归吗？)

谢谢老师，我确实没有讲清楚！
步骤是：
①按年(year)对模型Rj=β0+β1Rm+β2Ri做回归。然后求出每个公司(id)每天(trddt)的残差即 Rj 观测值-Rj 估计值。
②将所有样本的残差值求出后，再按id和year分组，求出每个公司每年残差的标准差。

不知这次我是否表达清楚了？

黃河泉 发表于 2019-4-11 12:24
"根据交易日期trddt(Trddt)做Rj Rm Ri的回归"是什么意思？每天作回归 (有很多横断面公司？)？请想清楚后再 ...

谢谢老师，我确实没有讲清楚！
步骤是：
①按年(year)对模型Rj=β0+β1Rm+β2Ri做回归。然后求出每个公司(id)每天(trddt)的残差即 Rj 观测值-Rj 估计值。
②将所有样本的残差值求出后，再按id和year分组，求出每个公司每年残差的标准差。

不知这次我是否表达清楚了？

蠢猫猫 发表于 2019-4-11 14:47
谢谢老师，我确实没有讲清楚！
步骤是：
①按年(year)对模型Rj=β0+β1Rm+β2Ri做回归。然后求出每个公司 ...

我总觉得你的第一点是不是错了，每年：有许多公司 (id) 与许多日 (trddt) 资料，要跑面板资料吗？没看过人家这样做的！是每个公司，每一年都要用日资料跑回归吧？

黃河泉 发表于 2019-4-11 15:33
我总觉得你的第一点是不是错了，每年：有许多公司 (id) 与许多日 (trddt) 资料，要跑面板资料吗？没看过人 ...

是的是的，每个公司每一年都用日观测值跑回归，最后再求残差。
我参考的是这篇文献，程序是用来算股价特质性波动的
[1]肖浩,孔爱国.融资融券对股价特质性波动的影响机理研究:基于双重差分模型的检验[J].管理世界,2014(08):30-43+187-188.

蠢猫猫 发表于 2019-4-11 16:21
是的是的，每个公司每一年都用日观测值跑回归，最后再求残差。
我参考的是这篇文献，程序是用来算股价特 ...

请先 ssc install asreg，然后

1. bys id year: asreg Rj Rm Ri, fitted

复制代码

黃河泉 发表于 2019-4-11 17:09
请先 ssc install asreg，然后

天啊，太神奇了！这个命令不到半小时就把我用循环命令四天都没算完的数据求出来了！！！
谢谢黄老师！！！太感谢了！！！
不过还是很疑惑，为什么不同的命令跑数据的时间相差那么多！！！