找到两个IV，检验显示IV有效且外生，但第一阶段其中一个系数不显著怎么办？？？

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论文过程中，找到两个工具变量（非常相关），检验显示IV有效，且外生；但是第一阶段其中一个系数不显著……这种情况怎么办？在此谢过诸位大神……

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关键词：怎么办 工具变量

感觉能找到1个有效的IV都很不容易了

typswu 发表于 2017-8-3 09:57
感觉能找到1个有效的IV都很不容易了

其实就是找了一个，然后找了一个和它高度相关的变量……
结果2sls就出问题了，两个IV进入回归，有效性、过度识别都没有问题，但是第一阶段一个变量不显著了……
我重新尝试，单独让任何一个IV进入回归，都是有效的……第一阶段回归也没问题……
所以，我怀疑实际上是因为两个IV相关性太强，导致第一阶段出问题……

华农晨曦123 发表于 2017-8-3 11:28
其实就是找了一个，然后找了一个和它高度相关的变量……
结果2sls就出问题了，两个IV进入回归，有效性、 ...

你已经找到处理的办法了

typswu 发表于 2017-8-3 11:46
你已经找到处理的办法了

木有啊……不知道这种情况怎么处理……

所以就是只用一个