楼主: woodballhead
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[求助]请教信用风险的kmv模型中的资产波动率如何估计? [推广有奖]

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kmv模型用期权定价公式,其中要用到资产波动率,不知如何计算,求教各位高手!谢谢!

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关键词:KMV模型 信用风险 KMV 波动率 期权定价 资产 模型 风险 信用 KMV

沙发
mesopotamia 发表于 2006-7-27 13:29:00 |只看作者 |坛友微信交流群
If the market price of equity is available, the market value and volatility of assets can bedetermined directly using an options pricing based approach which recognizes equity as a calloption on the underlying assets of the firm.

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藤椅
skyldm 发表于 2014-3-5 13:29:02 |只看作者 |坛友微信交流群
您好,目前我也在写一篇关于KMV模型的论文,但是苦恼无法求解参数,能不能帮帮忙求解一下,万分感谢

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