楼主: william1325
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[CFA] kmv模型中的波动率问题,急啊 [推广有奖]

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william1325 发表于 2014-9-20 22:20:58 |AI写论文

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如题,里面的波动率应该用一年的。我再锐思数据库里发现一个指标,叫日收益波动率_年度数据_DretVolatility_Yr ,这个是年化的日波动率直接用就可以,还是说它乘以根号天数来用,它的大小事0.02X左右,谢谢高手指教
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关键词:KMV模型 KMV 波动率 Volatility 锐思数据库 模型

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wr1992 发表于 2014-9-21 01:21:04
年化的日波动率说法不太严谨吧,年化了就是年化波动率了吧?
看数量级的话应该是乘以根号252年化一下比较靠谱

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