楼主: Eric121
8610 1

双重差分模型必须用固定效应回归吗 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

初中生

85%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
10 个
通用积分
1.0000
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
100 点
帖子
2
精华
0
在线时间
34 小时
注册时间
2018-1-7
最后登录
2019-4-21

楼主
Eric121 发表于 2019-4-12 03:50:39 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
请问各位大佬,做双重差分模型时必须控制个体和时间固定效应吗,个体效应能否用行业效应替代呢(我的分组样本都是企业层面)还有就是是否能用随机效应对双重差分模型进行回归,我看网上stata回归命令有的是用i.year,fe控制两者固定效应的 ,我经过豪斯曼检验后可否写成  i.ind i.year, re r的形式对其进行随机效应回归呢?


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝


沙发
黃河泉 在职认证  发表于 2019-4-14 16:23:00
1. 不可以用行业效应替代!2. 你应该先读一点 DID 之介绍,就会知道要加什么 (包括 Stata 用法)!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2025-12-14 21:14