楼主: Alicia111
1391 10

[统计软件与数据分析] 相关分析结果解读 急救 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

VIP1

高中生

90%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1017 个
通用积分
1.0047
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
344 点
帖子
33
精华
0
在线时间
33 小时
注册时间
2019-3-2
最后登录
2019-5-16

楼主
Alicia111 发表于 2019-4-13 21:35:14 |AI写论文
200论坛币
SPSS相关分析中X与Y正相关,X与M1,M2正相关,M1,M2,与Y正相关

PROCESS分析X对Y直接效应不显著
X通过M1负向影响Y
X通过M2正向影响Y


小白一枚,没学过统计,请教各位:
在做论文

在结果讨论中如何描述以上结果,特别是相关分析中M1与Y正相关,但是最后中介分析了 X通过M1负向影响Y

越详细越好,最好给个写的框架,跪谢

关键词:相关分析 负向影响 直接效应 中介分析 正向影响 人大 硕士学位

沙发
Alicia111 发表于 2019-4-13 21:36:06
相关分析是皮尔逊相关
中介用的PROCESS

藤椅
Alicia111 发表于 2019-4-13 22:23:39
急急急

板凳
Alicia111 发表于 2019-4-14 00:53:34
UP UP UP 在线等,哪位大神帮帮忙

报纸
alanhtb 发表于 2019-4-14 00:57:45
统计学结果的解释是依赖经济数据的,也就是说你要给出这几个字符代表的是什么变量,相关系数多大,才能“解释”结果,否则就只是空谈。
以下为空谈:
相关性只说明数字间的关系
相关性不是因果性,你描述中“负向影响/正向影响”需要合理解释来说明其因果性,否则只是“负相关/正相关”,又何来X通过M1,M2影响Y?
相关系数多大?假设做回归,很可能存在多重共线性

地板
Alicia111 发表于 2019-4-14 10:39:59
Model = 4
     Y = Y
     X = X
    M1 = M1
    M2 = M2
    M3 = M3

Sample size
         488

**************************************************************************
Outcome: M1

Model Summary
           R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p
       .4498      .2023      .5119   123.2571     1.0000   486.0000      .0000

Model
               coeff         se          t          p       LLCI       ULCI
constant     1.7222      .1286    13.3919      .0000     1.4695     1.9749
X             .3672      .0331    11.1021      .0000      .3022      .4322

**************************************************************************
Outcome: M2

Model Summary
           R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p
       .3966      .1573      .8859    90.7042     1.0000   486.0000      .0000

Model
               coeff         se          t          p       LLCI       ULCI
constant     1.0206      .1692     6.0331      .0000      .6882     1.3531
X             .4144      .0435     9.5239      .0000      .3289      .4998

**************************************************************************
Outcome: M3

Model Summary
           R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p
       .3368      .1134      .3983    62.1750     1.0000   486.0000      .0000

Model
               coeff         se          t          p       LLCI       ULCI
constant     2.4982      .1134    22.0233      .0000     2.2753     2.7211
X             .2300      .0292     7.8851      .0000      .1727      .2873

**************************************************************************
Outcome: Y

Model Summary
           R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p
       .5007      .2507      .5709    40.3970     4.0000   483.0000      .0000

Model
               coeff         se          t          p       LLCI       ULCI
constant     1.7746      .2017     8.7995      .0000     1.3783     2.1708
M1           -.2053      .0642    -3.1959      .0015     -.3315     -.0791
M2            .4850      .0484    10.0270      .0000      .3900      .5801
M3            .1663      .0555     2.9983      .0029      .0573      .2753
X             .0092      .0404      .2285      .8194     -.0702      .0886

******************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS *************************

Direct effect of X on Y
      Effect         SE          t          p       LLCI       ULCI
       .0092      .0404      .2285      .8194     -.0702      .0886

Indirect effect of X on Y
           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI
TOTAL      .1639      .0293      .1067      .2229
M1        -.0754      .0273     -.1328     -.0245
M2         .2010      .0294      .1469      .2630
M3         .0383      .0163      .0101      .0753

Normal theory tests for specific indirect effects
        Effect         se          Z          p
M1     -.0754      .0246    -3.0597      .0022
M2      .2010      .0292     6.8874      .0000
M3      .0383      .0137     2.7831      .0054

******************** ANALYSIS NOTES AND WARNINGS *************************

Number of bootstrap samples for bias corrected bootstrap confidence intervals:
      5000

Level of confidence for all confidence intervals in output:
     95.00

7
Alicia111 发表于 2019-4-14 10:43:19
alanhtb 发表于 2019-4-14 00:57
统计学结果的解释是依赖经济数据的,也就是说你要给出这几个字符代表的是什么变量,相关系数多大,才能“解 ...
大神 我把统计数据贴下面了 你帮我看下吧  我就是不知论文怎么解释 M1与Y正相关,进入中介分析后变成负向影响,如果做论文 该怎么表述呢  

8
alanhtb 发表于 2019-4-14 12:13:49
X的p值0.8149远大于0.05,说明X对Y的影响不显著,应该从模型中删除变量X哦
X与M1,M2,M3之间相关系数也说明模型可能存在多重共线性,解决方法多种,其中之一也是删除X
1模型的R=0.5007,有点小哦,不知道楼主的学科对此有没有要求,考虑加入新的变量
2我不懂中介分析,但是M1与Y不是负相关吗,回归和中介中M1参数为都是负数,没有问题啊。X对M1正,M1对Y负,导致X通过M1对Y负, 合理。
3中介分析中X对M1,M2,M3都比较显著,也说明模型存在多重共线性
总结:1多重共线性,2模型对Y解释不够强(当然还是要问问老师0.5够不够)
方法:1.X与Y单独做相关系数看一下  2.删除X做回归看一下  3.加入新的变量

9
Alicia111 发表于 2019-4-14 15:12:40
alanhtb 发表于 2019-4-14 12:13
X的p值0.8149远大于0.05,说明X对Y的影响不显著,应该从模型中删除变量X哦
X与M1,M2,M3之间相关系数也说 ...
之前做皮尔逊相关,M1对Y相关系数是.267**,显著正相关,那为啥后面回归和中介分析变成负的了,
论文中该怎么表达,这一转变?

另外你说的回归分析具体是指统计结果中哪一块的内容,我这个统计结果还看不大懂
目前老师说模型成立
谢谢大神

10
alanhtb 发表于 2019-4-14 15:58:25
相关系数0.267表明相关性是比较弱的,不是“显著正相关”,后面回归加入了其他变量影响,没必要对二者之间的差别做过多解读
回归是outcome Y的部分,X的P值 .8194,表明X的系数为0的可能性较大,需要从模型中删除;又因为有多重共线性,最好单独看一下X,Y之间的相关系数

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-23 13:36