请教高人09年经济学考博里的两个小题~在此谢谢

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1. 设某人的效用函数是 U(x1,x2)=ln(x1)+ln(x2),初始财富是 I，该人的资产有面临损失的风险，发生风险的概
率是 r，损失是 D(<I)，但此人可以通过购买保险抵消此风险，每单位财产的保费是 q
A．当此人没有面临风险时，求此人的马歇尔需求函数和间接效用函数。10 分
B．设此人面临风险，据 A 部分求得的结果，确定此人风险态度，并求 Arrow-Pratt 绝对风险系数？5 分
C．设此人面临风险， q 不小于 r，求最优投保量。10 分
（C小题怎么求，什么方法）

2. 设小刘和小何进行如下博弈
G1
                       小何 A                  小何 B
小刘 L         （4，4）               （0，0）
小刘  R        （0，0）               （1，1）

G2
                     小何 A                    小何 B

小刘L       （-1，-1）               （0，0）
小刘R        （0，0）                （4，4）

A． 假设二人在进行 G1 博弈，求出所有的纯策略和混合策略纳什均衡。10 分
B． 假设二人在进行不完全信息博弈，小刘知道目前进行的是 G1 还是 G2，小何知道两个博弈发生概率均
为一半，但不知道目前进行的是哪个博弈，求纯策略纳什均衡。5 分
C． 求纯策略贝叶斯纳什均衡。
（B小题怎么求）

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：经济学考博 请教高人 经济学 效用函数 请教 经济学 高人 博里

博弈论的题？！

2# dandan19840214
恩~会吗

哇塞，09年的题中竟然还有高数啊！

第一道题目不清楚，到底是财富有风险还是x1和x2有风险？在弄清楚这些东西之前，无法作答。
第二道题目的B题的NASH均衡是（小刘选择R，小何选择B）。因为给定小何的信念（二分之一，二分之一），他选择B的期望效用最大，而小刘会观察到这一点，他会选择R（无论那个博弈发生）。也可以验证，这是一个均衡。
此外，关于第二道题目的C题，小弟也认为没有给清楚博弈的结构，无法解出。请楼主给出答案哈。

这个是什么专业的题目啊 难度啊