如何用stata进行批量回归，并得到每个回归结果的拟合优度？

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1. input str6 id str7 date double(r R)
   
2. "000002" "2011-04" -.074033  -.03141
   
3. "000002" "2011-05"  -.01432  .012644
   
4. "000002" "2011-06" -.009685  .015733
   
5. "000002" "2011-07"   .00978  .015025
   
6. "000002" "2011-08"  .010896  .027664
   
7. "000002" "2011-09" -.026347 -.003871
   
8. "000002" "2011-10"   .02583  .021162
   
9. "000002" "2011-11" -.001199 -.000724
   
10. "000002" "2011-12" -.015606 -.007478
    
11. "000002" "2011-13"  .063415  .023401
    
12. "000002" "2011-14"  .011468 -.009481
    
13. "000002" "2011-15"  .037415  .019998
    
14. "000002" "2011-16" -.027322  .003675
    
15. "000002" "2011-17" -.039326 -.010983
    
16. "000002" "2011-18" -.008187 -.037033
    
17. "000002" "2011-19" -.021226 -.014825
    
18. "000002" "2011-20"  .001205  .003791
    
19. "000002" "2011-21" -.008424 -.004261
    
20. "000002" "2011-22" -.029126 -.056051
    
21. "000002" "2011-23" -.013924   .01045
    
22. "000002" "2011-24"  .026958 -.004221
    
23. "000002" "2011-25"   .00625 -.019473
    
24. "000002" "2011-26"  .040994  .041607
    
25. "000002" "2011-27"    .0358  .009107
    
26. "000002" "2011-28"  .016129  .019392
    
27. "000002" "2011-29" -.044218  .011195
    
28. "000002" "2011-30" -.001186 -.016799
    
29. "000002" "2011-31" -.032067 -.025971
    
30. "000002" "2011-32"  .003681 -.025803
    
31. "000002" "2011-33"  .030562 -.011351
    
32. "000002" "2011-34" -.034401 -.022996
    
33. "000002" "2011-35"  .029484  .030508
    
34. "000002" "2011-36" -.033413 -.032402
    
35. "000002" "2011-37" -.002469 -.015349
    
36. "000002" "2011-38" -.002475  -.00404
    
37. "000002" "2011-39" -.081886 -.021289
    
38. "000002" "2011-40" -.021622 -.035071
    
39. "000002" "2011-42"  .015193  .029561
    
40. "000002" "2011-43"  -.05034 -.052779
    
41. "000002" "2011-44"  .133238  .071211
    
42. "000002" "2011-45"  -.00885   .02484
    
43. "000002" "2011-46" -.040816 -.017887
    
44. "000002" "2011-47" -.057181 -.026427
    
45. "000002" "2011-48"   .00141 -.013623
    
46. "000002" "2011-49"  .039437 -.010296
    
47. "000002" "2011-50"   .02168 -.023093
    
48. "000002" "2011-51" -.014589 -.042557
    
49. "000002" "2011-52"  .017497 -.011997
    
50. "000002" "2011-53" -.011905 -.005861
    
51. "000002" "2012-01" -.041499 -.024005

复制代码

部分数据如上：
想要回归的公示为：
r=α+β1 R(t-2)+β2 R(t-1)+β3 R(t)+β4 R(t+1)+β5 R(t+2)+ε(t)
数据有很多，几万个
想要批量回归并且需要每一个回归结果的拟合优度和调整的拟合优度，求助大神们用什么stata代码可以实现呀？
   

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关键词：000002 002475 002469 拟合优度 回归结果 Stata

用循环呀，forvalues

龙宝宝 发表于 2019-4-18 19:47
用循环呀，forvalues

需要回归的数据太多，有798487个，循环之前试过，太慢了....

改成数值型的，或许会快一些。

没太明白，为什么会有几万个，再思考一下你的目的吧，几万个的目的何在。

楼上说的特别对，这是想做什么，几万个回归

你问题讲的不清楚，根据你的回归式我猜你是要每公司、每年利用周资料跑此回归 (我做过类似的，loop 慢得不像话)，请先安装 ssc install asreg 并试试

1. destring id, replace
   
2. gen yw = weekly(date, "YW")
   
3. format yw %tw
   
4. gen year = year(dofw(yw))
   
5. 
   
6. xtset id yw
   
7. 
   
8. sort id yw
   
9. gen L2R = L2.R
   
10. gen LR = L.R
    
11. gen FR = F.R
    
12. gen F2R = F2.R
    
13. 
    
14. bys id year: asreg r L2R LR R FR F2R

复制代码

速度会差"数百倍"，enjoy!

cnzxcxt1 发表于 2019-4-19 00:03
楼上说的特别对，这是想做什么，几万个回归

楼主说的数据由几万个，不是回归方程

不好意思，可能是我没有说清楚，就像黄老师说的，我是要对每家公司每周的数据进行回归，时间区间是7年，所以数据量有十几万，而且这十几万个数据都需要回归

黃河泉 发表于 2019-4-19 07:52
你问题讲的不清楚，根据你的回归式我猜你是要每公司、每年利用周资料跑此回归 (我做过类似的，loop 慢得不像 ...

谢谢黄老师~我试试