stata里股价连续性问题，如何剔除非交易时间呢

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

使用stata建立arfima模型时，软件因为我所使用的股价时间是非连续的因此无法建模，我想请教大佬们，有什么命令可以让系统剔除非交易时间呢？ 急急急急，论文马上就要交了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：交易时间 非连续 非交易 连续性 连续的

交易数据再节假日和周末没有具体的交易数据，因此我们获得的时间序列是不连续的，你直接用原日期定义时间序列就会出现gap,因此你需要根据原时间生成一个1 2 3 4 5这样的连续变量，然后再定义数据为时间序列
比如你原来的时间变量为data
sort date
gen t=_n
tset t
这样就可以了。

使用过了，能把模型中的d值求出来了，太感谢了！