如何分析外生变量对VAR模型造成的冲击？

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各位大哥大姐，我在建立了一个房地产价格与货币政策相关变量的VAR模型后，为了反映其他外生变量对房地产价格的影响怎么做呢？

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关键词：VAR模型 外生变量 AR模型 VaR 房地产价格 VaR 模型 变量 外生

关于外生变量对VAR的冲击可以通过脉冲响应分析进行测算
stata里命令为varbasic impulse variable response variable,irf
其中选项irf表示未正交化，即控制其他因素不变，看某个外生变量的冲击。

在做完时间序列的VEC分析后，便可继续作基于ＶＥＣ的脉冲响应分析。eviews是可以实现脉冲相应分析的。

我看到易丹辉的书里说的脉冲响应分析说的是“每个内生变量的变动或冲击对它自己及所有其他内生变量产生的影响作用”，好像没有介绍外生变量的影响作用啊，这个真的能做吗？小弟刚接触该模型不久，而且仅仅了解了Eviews软件，理解难免有不到之处，请您不吝赐教，谢谢！ 2# chenxiaoliang22

no1lvhanbing 发表于 2010-2-2 17:22
我看到易丹辉的书里说的脉冲响应分析说的是“每个内生变量的变动或冲击对它自己及所有其他内生变量产生的影 ...

请问楼主现在知道怎么做了吗？我最近也在为这个发愁呢。

chenxiaoliang22 发表于 2010-2-2 12:02
关于外生变量对VAR的冲击可以通过脉冲响应分析进行测算
stata里命令为varbasic impulse variable response ...

你好，如果按你说的用命令“varbasic impulse variable response variable,irf”，那impulse variable和response variable都作为dependent variable在var系统里一起回归了，最后也会得到四张IRF图像。这样的话impulse variable也会被response variable和自身影响，就不是外生的了。

如果我要作的模型中Y自身是一个自相关的时间序列，X是已经完全固定下来的外生变量，然后要做X一个单位变动对Y的IRF，该怎么做？如果用VAR命令，“var IND, lags(1/3) exog(L(1/3).MP1)”把X设为外生变量是可以实现我要的回归，但在接下来的IRF中却无法对外生的X做冲击，怎么办？

prometheu 发表于 2014-4-19 14:49
你好，如果按你说的用命令“varbasic impulse variable response variable,irf”，那impulse variable和r ...

同学，请问你这个问题解决了吗？我也有同样的问题，想请教一下您是怎么做的，谢谢！