求助：VAR模型有必要特意加入外生变量进行控制变量吗？

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magmatite 发表于 2015-5-5 15:00:57 |AI写论文

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paper采用了VAR模型做多个城市间房价的相互关系。

预答辩时，被问到，VAR模型太简易了，有没有进行控制变量，比如宏观政策、货币供给？

想问下，往VAR模型里面加入M2或者loan rate作为外生变量，以得到“排除货币政策影响后的房价相互关系”，可以这样做吗？？

原来我认为VAR主要是研究相互关系、用于预测，本来就不以经济理论为依据，所以研究重点是“是什么”、而不是“为什么”。。但是好像VAR被认为模型太简单了，就是push one button，表现不出变量间关系究竟是为什么。。。

感觉很怪。。求大神们帮助。