滚动计算贝塔值

黃河泉 发表于 2020-11-12 17:01
1. 你的资料 (excel) 似乎没代表性 (你应该有许多股票吧？若是的话，至少请提供两个股票资料)。 2. 你要做 ...

工作簿1.xlsx (331.06 KB)

2020-11-12 17:08:26 上传

不好意思黄老师，文件在附件了。
针对您刚才的问题，是每月要用前 12 个月"日资料"跑回归，求得每月的beta值
我是复制一篇论文的内容，我的想法不知道有没有错，麻烦黄老师了！

黃河泉 发表于 2020-11-12 17:01
1. 你的资料 (excel) 似乎没代表性 (你应该有许多股票吧？若是的话，至少请提供两个股票资料)。 2. 你要做 ...

工作簿1.xlsx (323.34 KB)

2020-11-12 17:15:22 上传

新的文件

萝翳渐移曛 发表于 2020-11-12 17:11
不好意思黄老师，文件在附件了。
针对您刚才的问题，是每月要用前 12 个月"日资料"跑回归，求得每月的 ...

类似

1. import excel "E:\data1.xlsx", sheet("Sheet1") firstrow case(lower) clear
   
2. gen ym = mofd(date)
   
3. format ym %tm
   
4. rangestat (reg) ri rm, interval(ym -12 -1) by(stkcd)

复制代码

1. reg_nobs 即为你所要的。2. 可用 reg_nobs 来去除观察值较少之结果。

黃河泉 发表于 2020-11-12 17:48
类似1. reg_nobs 即为你所要的。2. 可用 reg_nobs 来去除观察值较少之结果。

黄老师，生成日期的时候type mismatch

萝翳渐移曛 发表于 2020-11-12 18:01
黄老师，生成日期的时候type mismatch

可以了，非常感谢黄老师想了好久都没找到答案，非常感谢老师