滚动计算贝塔值

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请问用证券i 在时点t的过去1年的收益率数据在CAPM模型下计算它的贝塔值，如果证券i在时点t的收益率数据不足1年，至少要用过去150个交易日的数据求它的贝塔值，这个在stata中怎么实现？

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关键词：收益率 贝塔值 交易日

这其实是很简单的问题，但因为没资料，只好你自己试试 (ssc install) asreg。

黃河泉 发表于 2019-4-23 19:09
这其实是很简单的问题，但因为没资料，只好你自己试试 (ssc install) asreg。

请问我同样在CAPM模型滚动1年回归后，可以直接用predict e得到它的残差吗

yang1924 发表于 2019-7-20 20:07
请问我同样在CAPM模型滚动1年回归后，可以直接用predict e得到它的残差吗

无从评论！

黃河泉 发表于 2019-4-23 19:09
这其实是很简单的问题，但因为没资料，只好你自己试试 (ssc install) asreg。

date	Ri	Rm
2002/1/4		0.00441
2002/1/7	-0.01092	-0.01065
2002/1/8	-0.0072	-0.00937
2002/1/9	-0.01552	-0.00246
2002/1/10	0.006765	0.002984
2002/1/11	-0.02455	-0.00618
2002/1/14	-0.03573	-0.00971
2002/1/15	-0.01553	-0.00332
2002/1/16	0.013022	-0.00164
2002/1/17	-0.04138	-0.00413
2002/1/18	-0.00232	-0.00742
2002/1/21	-0.03556	-0.00955
2002/1/22	0.001245	-0.00195
2002/1/23	0.065911	0.005763
2002/1/24	0.005435	-0.00691
2002/1/25	-0.00013	-0.00134
2002/1/28	-0.0644	-0.0027
2002/1/29	0.024757	-0.00817
2002/1/30	0.004805	-0.00168
2002/1/31	0.066239	0.011804
2002/2/1	-0.00493	-0.00266
2002/2/4	0.017463	0.003238
2002/2/5	0.007979	0.000264
2002/2/6	-0.0241	-0.00106

黃河泉 发表于 2019-7-21 08:37
无从评论！

黄老师，您好，我想问一下估计capm的beta值的时候，要用日数据回归。Ri各股收益作为y，市场收益Rm作为x。但是又要滚动12个月的窗口，怎么做？
如果是月数据回归的话滚动12个月窗口我就会做，但是用日数据回归该怎么做

黄老师，数据在这里，谢谢您的回答

萝翳渐移曛 发表于 2020-11-12 12:44
黄老师，数据在这里，谢谢您的回答

1. 我尽量不下载别人档案。2. 若要问程序，建议永远用 (ssc install) dataex 附上相关`代表性’资料 (请尽量不要用截图或其他格式)。请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html。

黃河泉 发表于 2020-11-12 15:41
1. 我尽量不下载别人档案。2. 若要问程序，建议永远用 (ssc install) dataex 附上相关`代表性’资料 (请尽 ...

黄老师，我股票日数据太多了，限制数字只能显示一部分

萝翳渐移曛 发表于 2020-11-12 12:38
黄老师，您好，我想问一下估计capm的beta值的时候，要用日数据回归。Ri各股收益作为y，市场收益Rm作为x。 ...

1. 你的资料 (excel) 似乎没代表性 (你应该有许多股票吧？若是的话，至少请提供两个股票资料)。 2. 你要做什么讲得不清楚，目前无法建议。是"每天"都要用前 12 个月 (或是 365 天) "日资料"跑回归，还是每月要用前 12 个月"日资料"跑回归？