互助问答第76期: DID双向固定效应面板问题

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老师您好，在DID模型中，假设一项政策对于某一个个体而言开始时时间不同，分别为2009-2016的某一年。为了研究政策实施的效果，选取时间为2006-2017年，将个体分为对照组和实验组。设定一个post变量，每一个个体开始前post值为0，开始后post值为1。生成treatment*post的交互项，然后针对找一个多期的DID，采用双向固定效应模型进行回归。在平衡面板的情况下，命令xtset ID year xtreg Y X i.year,fe 的回归结果为什么与xtset year ID xtreg Y X i.year,fe 的结果完全不同？

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关键词：固定效应 DID treatment 固定效应模型 xtset

xtset命令：

xtset panelvar timevar,[,tsoptions]

其中，xtset是“定义面板数据”的基本命令，panelvar代表截面变量的名称，timevar代表时间变量的名称，tsoptions代表其它选项。需要注意的是stata命令中xtset后面的变量顺序不可改变，在本问题中xtset ID year xtreg Y X i.year,fe 表达的是运算是根据截面差分，而xtset year ID xtreg Y X i.year,fe则是将时间变量当作截面进行差分，因此两个命令的结果会完全不同。

学术指导：张晓峒老师
本期解答人：长河老师
编辑：孙婷婷
统筹：易仰楠 李丹丹
技术：知我者 赵雅轩