DID和固定效应一起用出现共线性

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请问一下我是对每个年份生成了year dummy，然后用treat*year dummy作为did变量，看第n年的时候处理组相对控制组的变化，并且用i.id  i.year控制了国家和年份固定效应，这时候为什么会出现因为共线性被删去一个

treat*year dummy的情况呢

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关键词：固定效应 共线性 DID Dummy treat DID DID模型 stata、双重差分 双重差分求助帖

只要多重共线性不是非常严重，计量估计结果还是有效、无偏、一致的

我想你可能没有理解DID的做法。

按照你控制id和year后，主变量没了，可以推测，你用来做DID的政策冲击是一个单期的。这个时候是不能同时控制个体和时间的，具体见利用单期时点处理的论文。

适用于同时控制个体和时间的DID，是多时期冲击节点的DID，每个个体接受政策冲击的时间不同。

rhapsodyr 发表于 2020-4-16 17:09
我想你可能没有理解DID的做法。

按照你控制id和year后，主变量没了，可以推测，你用来做DID的政策冲击是 ...

“利用单期时点处理的论文”，能否推荐一下，感谢。

只有两期数据，做did，用i.year控制年份固定效应，估计结果提示共线性，是不是不能使用i.year？感谢回答。

在使用DID（Difference-in-Differences）方法时，你通过创建`treat*year dummy`交互项来分析处理组相对于控制组的效果随时间的变化。同时，你还加入了国家固定效应（`i.id`）和年份固定效应（`i.year`）。这种设定下出现共线性并删去一个交互项的情况通常有以下几种可能：

1. **重复的固定效应**：当你已经包含了`year dummy`来代表时间变化，并且又通过`i.year`加入了年份固定效应，这实际上是在模型中双重考虑了年份的信息。因为`year dummy`本身就是表示不同年份的一种方式，而`i.year`也是为了控制不同年份的固有差异。这样就可能导致模型中的某些列完全相关或几乎完全相关。

2. **交互项与固定效应重叠**：当你创建了`treat*year dummy`交互项，并且同时使用了国家和年份的固定效应，你实际上是将处理组和控制组在不同年份的表现进行比较。但是，如果你的样本中某个特定的处理组-年份组合没有观察数据（例如，某一年处理组的所有观测都缺失），那么这个特定的交互项就与模型中的其他变量线性相关。

3. **完全共线性**：当两个或多个变量之间存在完美的线性关系时，就会发生完全共线性。在你的情况下，这可能是由于某些`treat*year dummy`交互项与固定效应或其他交互项有完全重合的情况，导致模型无法区分这些变量的独立贡献。

为了解决这个问题，你可以考虑以下几点：

- 检查数据是否有缺失或异常值，特别是处理组和控制组在不同年份的数据完整性。
- 确认你的`year dummy`是否与`i.year`重复使用。如果确实存在这样的情况，你可能需要只保留一种形式的时间控制，或者考虑将它们合并为更复杂但避免完全重合的模型设定。
- 检查交互项是否有足够的数据支持，尤其是对于那些被删除的交互项，确保每个处理组与年份的组合都有足够的观测值。如果某些组合的数据点非常少或完全没有，这可能是共线性的来源。

通过上述调整，你可以避免或减轻共线性问题，并使模型更加稳定和解释力更强。

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