EVIEWS中GARCH模型测度VAR的问题

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已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是什么意思？目前本人最主要疑惑的地方是生成的预测条件均值和方差对于的时间都与样本序列时间一致，不太懂预测的步长，是默认一天吗？所以估计VAR就用最后一个样本预测得到的条件均值和方差吗（即19年3月29日这一天对应的数据）？看文献里得到的VAR都是一个数不是一个序列，所以现在有点迷，我选用的数据是2000年1月24日至2019年3月29日的上证指数的指数收益率序列，最后得到的条件方差和均值序列如下：
求大神解答，如果愿意私下线上探讨更好，希望好心人能够回复，会答谢论坛币的，谢谢。

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您好，请问您的条件方差序列是怎么生成的，在eviews中如何操作？

jxn2320 发表于 2020-2-2 14:42
您好，请问您的条件方差序列是怎么生成的，在eviews中如何操作？

同问。一直没看懂模型拟合后下一步怎么做

请问楼主怎么得到均值序列

奋斗的菜鸟 发表于 2020-2-12 14:23
请问楼主怎么得到均值序列

同问呐

楼主，请问后续怎么解决的啊

前辈您好，我也是完成了arma(3,4)-garch(1,1)的模型拟合，但是下一步求covar就不会了，能指导一下吗，感激不尽