stata固定回归面板数据在加入控制变量后R方反而变小？

阿里1139 发表于 2022-6-13 21:39
求问老师，我用的reghdfe也出现了这种情况，控制变量包括两个方面，企业和县域，加入企业控制变量r方上升 ...

请将相关结果发出，以供判断。

黃河泉 发表于 2022-6-14 07:40
请将相关结果发出，以供判断。

感谢老师回复，图1第2列加入了企业的控制变量，3列加入了县域控制变量，可看到r方下降了。事实上，图2随便加入一个县域控制变量，r方也是下降的。回归控制了企业固定效应，年份固定效应，还有行业*年份，聚类到县级层面。(回归数据是清理之后的，连续变量进行了1％缩尾)

黃河泉 发表于 2022-6-14 07:40
请将相关结果发出，以供判断。

[img][img][/img][/img]感谢老师回复，早上发的图好像被挂了，再发一下。图一第2列控制了企业层面（R2上升），第三列控制了县域层面（R2下降）。图2是随意加入了一个县级变量（二产比重），R2仍然下降。回归控制了企业、年份、行业*年份固定效应，并聚类到县级层面，回归数据均为处理之后的。

黃河泉 发表于 2022-6-14 07:40
请将相关结果发出，以供判断。

感谢老师回复，上午发的图好像被挂掉了，再发一次。图二第二列加入企业控制变量，三列加入县域控制变量，R2增大后下降。图一随意加入一个县域控制变量（二产比重）R2下降。回归控制了企业、年份、行业*年份固定效应，聚类到县级层面。

阿里1139 发表于 2022-6-14 10:38

请问您现在知道了吗？我也遇到了相似的问题