基于融资融券标的证券的配对交易策略

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楼主

astudyonthe 发表于 2019-5-2 11:43:35 |AI写论文

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内容介绍：

交易机会：交易机会主要集中在金融服务、采掘、有色金属、房地产这四个行业，信息设备、商业贸易、餐饮旅游、信息服务、综合等行业在全测试周期内都没发生过交易机会。
卖空成本：融券成本对策略表现影响不大，平均持仓周期较短，该策略对融券卖空成本不敏感。
测试结果：在不同的参数环境和资金分配策略中，最大年化收益18.14%，夏普比率2.03，最大回撤-3.74%；最小年化收益2.81%，夏普比率-0.33，最大回撤-4.2%。