关于似不相关和中介效应的疑问

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

    我的数据环境是大N小T的短面板数据，尝试用sureg做似不相关回归，然后再计算中介效应。但是，sureg似乎不能用于大N小T的面板数据？如果我用sureg做了大N小T的时间地区双固定效应回归，会有什么后果？或者，正确的方法是怎么做？
   向各位朋友求教。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：中介效应 sureg 正确的方法 sure 面板数据

命令是sureg(y1 x1 x2 x3 i.year i.stata)(y2 x1 x2 x3 i.year i.stata).i corr
这解决了双向固定效应的问题
但是我的数据是大N小T，会导致什么问题呢？

继续自问自答，希望有朋友能帮忙。
sureg在这里还有一个致命缺陷，就是不能进行聚类稳健，导致推断失效。就是不能做sureg(y1 x1 x2 x3 i.year i.stata)(y2 x1 x2 x3 i.year i.stata).i corr cluster(stata)。所以这个命令实际上不合适用于大多数的面板数据似不相关的情形，也不合适进行联合系数检验和推断。
而另一个命令xtsur，适用于One-way random effect estimation of seemingly-unrelated regressions (SUR) in unbalanced panel data set。可是，大多数情况，面板数据需要双固定。这个命令也不允许用lsdv。

关于这里的大N小T的问题，我自己的看法是应该没有问题，只要估计方法没有对t进行asymptotics

我在检验过程中发现，如果不解决这个问题，面板数据的中介检验结果将毫无保障。因为回归的结论本身就是错误的。这还不论因果逐步法中第三步中几乎无法解决的内生性问题。这两大缺陷使得中介效应在面板数据中完全没有办法用，即使是作为稳健性分析参照也不行。

你好，请问sur能用于平衡面板吗？大N小T的问题你是怎么解决的？

kaoboren2012 发表于 2019-5-9 09:21
你好，请问sur能用于平衡面板吗？大N小T的问题你是怎么解决的？

这个问题我暂时放下了，因为发现，即使解决了，也没有太大的价值，因为中介模型自身太不可靠，就没有再继续深入研究下去。但您说的应该是没有问题的。

kaoboren2012 发表于 2019-5-9 09:21
你好，请问sur能用于平衡面板吗？大N小T的问题你是怎么解决的？

大N小T也应该不是问题，软件多做了无害的额外劳动而已

ECSTAR520 发表于 2019-5-9 21:48
这个问题我暂时放下了，因为发现，即使解决了，也没有太大的价值，因为中介模型自身太不可靠，就没有再继 ...

意思是你放弃似不相关模型了？

您好，想问一下SUR之后如何做中介效应检验呢？我想用bootstrap方法检验，具体代码要怎么写呀？