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雷达卡
一、配对交易模型的改进 ............................................................................. 4
（一）修正Vasicek 模型的回顾 ................................................................................. 4
（二）模型的改进与参数估计过程 ............................................................................. 4
二、配对交易操作的流程 ............................................................................. 6
（一）配臵参数 .......................................................................................................... 7
（二）相关数据表的配臵 ............................................................................................ 7
（三）开市前准备 ....................................................................................................... 8
（四）开仓的资金管理 ............................................................................................... 9
（五）开平仓规则 ....................................................................................................... 9
（六）开平仓交易 ..................................................................................................... 10
（七）盘后更新未结束组合的盈亏 ........................................................................... 11
三、ETF 的配对交易实证 .......................................................................... 11
（一）开平仓参数的敏感性讨论 ............................................................................... 11
（二）减少组合数量上限，提高资金利用效率 ......................................................... 15
（三）融资融券费率调整对ETF 配对交易的敏感性分析 ......................................... 16
（四）2012——ETF 配对的样本外收益情况 ........................................................... 18
四、总结 .................................................................................................... 19
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