请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: tom_lv1
1242 1

[股票] 计算机模拟股价布朗运动 [推广有奖]

  • 1关注
  • 47粉丝

院士

10%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
93132 个
通用积分
105.5839
学术水平
602 点
热心指数
475 点
信用等级
479 点
经验
54652 点
帖子
1077
精华
21
在线时间
750 小时
注册时间
2016-2-24
最后登录
2024-1-8

tom_lv1 发表于 2019-5-14 14:14:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

                计算机模拟股价布朗运动

                        于德浩

                      2019.5.14

假设股价布朗运动的每个交易日的涨跌期望值是+0.3%,每天波动是1%。

计算机产生一组20个正态分布随机数{Xi},期望值是0.3,标准差是1。

第一步数据处理,y1=x1, y2=x1+x2, … , y20=x1+x2+…+x19+x20 。

第二步,在新的随机数组{Yi}中,记录y20;ymax及对应的i值;ymin及对应的j值。

第三步,产生100万个事例,各有20个随机数{X},并重复第一、第二步。

第四步,画出y20的概率密度直方图;ymax的直方图;ymin的直方图。

第五步,画出i值的概率图;画出j值的概率图。

第六步,展示当i=9,10,11出现最大值ymax时的各一组事例{X},每个事例有20个顺序排列的数。  展示当j=3,4,5出现最小值ymin时的各一组事例{X}。

第七步,展示当i=10时出现最大值ymax的10组事例。肉眼看看这几组事例的时序性可否相似。

说明:在第四步中,选取步长=1.0,x轴从-20到+20。 比方说,一共有100万个y20的值。如果在5.0-6.0区间的数目是30万个,那么纵轴的概率密度就是30/100=0.3,横轴对应点就是5.5,也可以是5.0-6.0的直方图。

  在理论计算中,y20的分布应该是高斯分布,期望值在6,标准差是4.5。如果图形不是这样的,那么计算机程序就可能是写错了。

对于ymax的估计,应该是大约x轴=9处对应最大概率密度,最大概率密度y轴还不好估计。

对于ymin,应该是大约x轴=-3或0处对应最大概率密度。

说明:在第五步中,这实际是20个点。

   比方说,i=1时,出现了5万次最大值ymax。那么,x轴=1,y轴=5/100=0.05。

   同理,j=10时,出现了30万次最小值ymin,那么,x轴=10,y轴=0.3。


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:计算机模拟 布朗运动 计算机 计算机程序 概率密度

redkingdom 发表于 2019-5-17 16:36:46 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tom_lv1 发表于 2019-5-14 14:14
计算机模拟股价布朗运动                        于德浩                      2019.5.14假 ...
有模拟图吗?可以放出来看看

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 08:14