楼主: tom_lv1
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[股票] 计算机模拟股价布朗运动 [推广有奖]

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tom_lv1 发表于 2019-5-14 14:14:01 |显示全部楼层

                计算机模拟股价布朗运动

                        于德浩

                      2019.5.14

假设股价布朗运动的每个交易日的涨跌期望值是+0.3%,每天波动是1%。

计算机产生一组20个正态分布随机数{Xi},期望值是0.3,标准差是1。

第一步数据处理,y1=x1, y2=x1+x2, … , y20=x1+x2+…+x19+x20 。

第二步,在新的随机数组{Yi}中,记录y20;ymax及对应的i值;ymin及对应的j值。

第三步,产生100万个事例,各有20个随机数{X},并重复第一、第二步。

第四步,画出y20的概率密度直方图;ymax的直方图;ymin的直方图。

第五步,画出i值的概率图;画出j值的概率图。

第六步,展示当i=9,10,11出现最大值ymax时的各一组事例{X},每个事例有20个顺序排列的数。  展示当j=3,4,5出现最小值ymin时的各一组事例{X}。

第七步,展示当i=10时出现最大值ymax的10组事例。肉眼看看这几组事例的时序性可否相似。

说明:在第四步中,选取步长=1.0,x轴从-20到+20。 比方说,一共有100万个y20的值。如果在5.0-6.0区间的数目是30万个,那么纵轴的概率密度就是30/100=0.3,横轴对应点就是5.5,也可以是5.0-6.0的直方图。

  在理论计算中,y20的分布应该是高斯分布,期望值在6,标准差是4.5。如果图形不是这样的,那么计算机程序就可能是写错了。

对于ymax的估计,应该是大约x轴=9处对应最大概率密度,最大概率密度y轴还不好估计。

对于ymin,应该是大约x轴=-3或0处对应最大概率密度。

说明:在第五步中,这实际是20个点。

   比方说,i=1时,出现了5万次最大值ymax。那么,x轴=1,y轴=5/100=0.05。

   同理,j=10时,出现了30万次最小值ymin,那么,x轴=10,y轴=0.3。



stata SPSS
redkingdom 发表于 2019-5-17 16:36:46 来自手机 |显示全部楼层
tom_lv1 发表于 2019-5-14 14:14
计算机模拟股价布朗运动                        于德浩                      2019.5.14假 ...
有模拟图吗?可以放出来看看
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