楼主: 三千尘锁
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[问答] 求解一个用matlab做关于SJC copula的问题 [推广有奖]

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楼主
三千尘锁 学生认证  发表于 2019-5-16 19:53:53 |AI写论文
10论坛币
已有个股的日回报率和指数的日回报率数据,并且已经按照日期全部合并到了一起。部分数据如下:
stkcd year season     dretnd                          idxtrd
2      2015 3          -0.0185950010000000 -4.91790010000000
2      2015 3          -0.00280700000000000 -3.40990000000000
2      2015 3          -0.0358900020000000 -5.40600010000000
2      2015 3           0.0861309990000000 2.89820000000000
...      ...    ...           ...                              ...
45     2015 3          -0.100056000000000   -4.91790010000000
45     2015 3          -0.0999379980000000  -3.40990000000000

现在想要对第i个公司,第t个季度,做关于SJC copula的MLE估计。

目前的想法是,根据stkcd、year、season分组进行回归,但不知道如何用代码进行实现。
新手入门,求高手解答~


关键词:Copula opula Eason stkcd 求高手解答

沙发
三千尘锁 学生认证  发表于 2019-5-16 20:06:16
这个问题可能比较大,或许各位前辈给我一个思路也行

藤椅
18650347648 学生认证  发表于 2019-5-16 20:11:35 来自手机
需要整理日度、季度和年度的收益率时间序列,具体操作可以加我qq535844430

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