ivreg2这个命令可不可以第一步用Probit

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大家好 求助下大家   我看了之前的一些帖子 但是我的问题有些复杂
1）因为我的两个stage都要cluster(firm)
2）我的第一阶段是个probit model
3) 我想做over-identification的jensen test
4）我想把两个阶段的结果用esttab都输出到excel

不知道大家怎么修改我下面的code

我的模型是这样

stage1: X=a*Z+b*A1+c*A2+Year Fe+e （X是一个0/1变量, Z是我的工具变量）

Stage2: Y=a*Instrumented X+ b*A1+c*A2+Year Fe+e

我的程序是这样（好像不太对）：

ivreg2 Y A1 A2 $year (X=Z A1 A2 $year), cluster(firm) first savefirst savefprefix(st1)

esttab * using "table.csv",replace indicate("Year FE=$year")  cells(b(star fmt(%9.3f)) t(par(( )))) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) legend pr2 nonumbers mtitles("Y") title(Table1)
estimates drop *


ivreg2 Y A1 A2 $year (X=Z A1 A2 $year), cluster(firm)
est store m1

esttab * using "table.csv",append indicate("Year FE=$year")  cells(b(star fmt(%9.3f)) t(par(( )))) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) legend ar2 nonumbers mtitles("Y") title(Table1)
estimates drop *

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关键词：Probit IVREG bit IVR REG

直接跑就好了，有必要搞这么复杂吗？

黃河泉 发表于 2019-5-18 16:44
直接跑就好了，有必要搞这么复杂吗？

黄老师，您好！请教您，模型中一个内生变量，只有一个工具变量时，为什么采用2SLS回归没有输出sargan/Hansen J统计量的结果？是因为这种情况属于恰好识别么？

shangbanqi 发表于 2019-5-19 05:12
黄老师，您好！请教您，模型中一个内生变量，只有一个工具变量时，为什么采用2SLS回归没有输出sargan/Han ...

没错！

黃河泉 发表于 2019-5-19 07:34
没错！

谢谢您！这种情况下，是否只需考虑工具变量的识别不足和弱工具变量问题？

shangbanqi 发表于 2019-5-19 16:38
谢谢您！这种情况下，是否只需考虑工具变量的识别不足和弱工具变量问题？

就按一般的状况处理，你若坚持，可考虑 search cmp。

黃河泉 发表于 2019-5-18 16:44
直接跑就好了，有必要搞这么复杂吗？

黄老师   直接ivreg2么？拿第一阶段不一定是probit model啊  还有怎么把两个阶段都报出来啊

sharkcc01 发表于 2019-5-20 14:13
黄老师   直接ivreg2么？拿第一阶段不一定是probit model啊  还有怎么把两个阶段都报出来啊

第一阶段就当作是 LPM (linear probability model)。

黃河泉 发表于 2019-5-20 14:50
第一阶段就当作是 LPM (linear probability model)。

可是我必须要求第一阶段为probit model  老师我是这么写的  不确定对不对

其中X为主变量  Y为dependent variable   Z为工具变量

probit X Z X1 X2 X3,cluster(id)
predict X_hat
estimates store stage_1
esttab * using "table.csv",replace cells(b(star fmt(%9.3f)) t(par fmt(%9.2f))) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) legend pr2 nonumbers mtitles("Probit") title(Stage 1)

xi:ivregress 2sls Y X1 X2 X3 X4 (X=Z X1 X2 X3),cluster(id)
estimates store stage_2
esttab * using "table.csv",append cells(b(star fmt(%9.3f)) t(par fmt(%9.2f))) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) legend ar2 nonumbers mtitles("Probit") title(Stage 2)
estimates drop *

sharkcc01 发表于 2019-5-20 15:25
可是我必须要求第一阶段为probit model  老师我是这么写的  不确定对不对

其中X为主变量  Y为dependen ...

你这两阶段不一致，而且标准误也是错的！既然你那么坚持，请看看 search cmp。