cardiff外汇趋势跟踪交易策略的误区

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很多个人交易者在设计自己的交易系统时，都会选择趋势跟踪策略。

构建趋势跟踪系统通常有两类方法：一类是价格突破，另一类是线性交叉。

使用价格突破做趋势跟踪的朋友，通常是寻求一些典型价格，如阶段内的高低点，或者最近多少个交易日的最高最低点等（例如海龟法则的20日高低点）。一旦价格对这类典型价格发生突破便开仓跟进交易。

而使用线性交叉做趋势跟踪，主要使用的是不同时间周期的平均价格交叉。如双均线交叉收盘确定后开仓跟进。价格对单均线的交叉穿越，是MA（1）和单均线MA（n）发生交叉，这也是双均线交叉的一个变形。又或者三均线交叉过滤。又或者使用MACD做趋势信号。本质上MACD也是双均线交叉的变形。而如果利用零轴过滤交叉信号，其实就是三均线交叉过滤的变形了。

很多朋友设计好自己的趋势交易系统后进行回测，结果往往出乎意料。明明市场存在趋势，可为什么回测数据并未展现出可观的收益？

通常的解决方案是系统优化。首先被质疑的是参数。是不是这个参数大家都用，所以就失灵了？试来试去却发现各种参数组合的回测结果大同小异。在某一段时期内表现优异的参数在另一段时期表现又很糟糕。在某个品种表现不错的参数在另一个品种又收益寥寥。

于是再度进行系统优化。是不是添加些限制性条件就会好些呢？比如达到多少浮亏后强制性止损，又或者达到多少浮赢后止盈出场或者部分止盈。但是效果还是很难令人满意。一些获利交易被止损掉了。一些能够获取超额收益的交易也被止盈限制住了。

再度优化下去，基本上就会涉及到仓位问题了。比如连续盈利，或者净值增长多少后就降低开仓仓位。连续亏损后加码交易等。

就这样，一个趋势跟踪系统慢慢走上了数据拟合的套路。

如果你现在正面临这样的一个苦恼，我想提醒你注意一下，是不是走进了一个趋势跟踪的误区。

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