楼主: hawk2031
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[其它] 求教:鞅过程 [推广有奖]

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hawk2031 发表于 2010-2-12 16:02:54 |AI写论文

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什么是鞅过程,小弟愚钝,百度的答案不是很明白,有哪位高人指点一下,非常感谢
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jerryliu 发表于 2010-2-12 16:48:21
你的先知道什么叫conditional expectation
然后看看随机过程的定义
Martingale是个啥自然就懂了

藤椅
4rapid 发表于 2010-2-12 21:10:16
简单来说,就是E(X(t+s)| information(t))=X(t)

板凳
ECSTAR520 发表于 2010-2-12 21:25:57
1.对一个向量的分量,  在当期和前期的向量条件下,当期向量的条件期望等于前一期分量值,称分量为向量的鞅.
2.向量在自身当期和前期条件下 ,条件期望等于前一期,称向量为鞅
3.把2中的向量换成随机变量
我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉....

报纸
ECSTAR520 发表于 2010-2-12 21:28:10
鞅的性质可以用来证明参数估计中的误差项方差的大样本分布
还有构造资产回报的arch模型
我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉....

地板
jeffic 在职认证  发表于 2010-2-13 09:53:21
一个随机过程,在当前的信息集下,对未来的期望恰为当前值。鞅轨迹可以理解为肉眼完全不能观测出丝毫的变化趋势。

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baimeiqiu 发表于 2010-2-13 14:26:49
E(Xt+1\Xt,Xt-1...)=E(Xt)

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hl6662006 发表于 2011-10-27 13:45:26
受教于各位高手了

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笙箫作别 在职认证  发表于 2011-10-27 14:51:47
受教受教,讲的真清楚,算是复习复习
仁者,人也,亲亲为大。义者,宜也,尊贤为大。亲亲之杀,尊贤之等,礼所生也。

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wm88916 发表于 2011-11-5 13:19:47
一个随机变量Em在时刻n的条件期望等于其在时刻n的值,m>=n

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