求教：鞅过程

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什么是鞅过程，小弟愚钝，百度的答案不是很明白，有哪位高人指点一下，非常感谢

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关键词：鞅过程 高人指点 非常感谢 百度

你的先知道什么叫conditional expectation
然后看看随机过程的定义
Martingale是个啥自然就懂了

简单来说，就是E(X（t+s）| information（t）)=X(t)

1.对一个向量的分量,  在当期和前期的向量条件下,当期向量的条件期望等于前一期分量值,称分量为向量的鞅.
2.向量在自身当期和前期条件下 ,条件期望等于前一期,称向量为鞅
3.把2中的向量换成随机变量

鞅的性质可以用来证明参数估计中的误差项方差的大样本分布
还有构造资产回报的arch模型

一个随机过程，在当前的信息集下，对未来的期望恰为当前值。鞅轨迹可以理解为肉眼完全不能观测出丝毫的变化趋势。

E(Xt+1\Xt,Xt-1...)=E(Xt)

受教于各位高手了

受教受教，讲的真清楚，算是复习复习

一个随机变量Em在时刻n的条件期望等于其在时刻n的值，m>=n