[金融经济学] 股票价格几何布朗运动模型的理论错误及纠正 [推广有奖]

21楼

redflame(未真实交易用户) 发表于 2019-6-28 18:03:32

心平气和的讨论甚至是辩论都是论坛欢迎的，不赞成粗暴地互怼

22楼

kimyouby(未真实交易用户) 发表于 2019-6-28 18:11:13 来自手机

gaohong5250 发表于 2019-6-3 11:39
几何布朗运动模型是现代金融学用来描述股票价格随时间演变过程的数学模型，著名的BS期权定价公式就是 ...

不好意思我没有控制好情绪，主要是看到一文盲说要给我扫盲那句话有点接受不了。以后注意一下，谢谢提醒！

23楼

kimyouby(未真实交易用户) 发表于 2019-6-28 18:15:30

redflame 发表于 2019-6-28 18:03
心平气和的讨论甚至是辩论都是论坛欢迎的，不赞成粗暴地互怼

不好意思我没有控制好情绪，主要是看到一文盲说要给我扫盲那句话有点接受不了。以后注意一下，谢谢提醒！

24楼

soojinfan(真实交易用户) 发表于 2019-6-29 06:57:09

看你和那位 kimyouby 争的面红耳赤的，于是我下载了你的论文看了一下。

你的（6）式的积分确实有问题，并不一定可积。另外你argue的点在于认为对应于一个时间点，股票价格是确定的，并不应该是一个随机变量，所以应该用非随机的时间函数来描述股票价格，而非随即过程。但所谓的股票价格在固定时间t是确定的是基于历史数据呀，建立概率模型的目的是为了预测，那对于未来不确定性的描述，概率模型不失为一个好的方法呀。当然学术界的理论都有着各种不实际的假设，为了数学上的有位有些假设不可少，同时也使得结果有一定的普适性。但抛弃随机的部分用确定的函数去描述股票价格，在model上当然没有问题，但在预测上应该会有很多局限了吧。

25楼

kimyouby(未真实交易用户) 发表于 2019-6-29 09:02:37 来自手机

kimyouby 发表于 2019-6-26 13:51
说了这么多，你还是拿了一个无意义的积分等式在做推论。你既然推导功率谱密度，就把这个这个公式写出来， ...

这人一幅学究自居，动不动给人扫盲。还不知好歹人品卑劣，炮制个歪理邪说就是为了哗众取宠，于研究无半分裨益，他抄普理论那段话的意思他自己都不懂，就是为了唬住反对者，让别人怕他不敢质疑他，其动机非常阴险，若这种人在学校搞研究，不知道要祸害多人真才实学的人，带坏学术风气！我前面郑重提醒他踏实为学，留言挂几天我就删了当作警示他给他留点情面，结果他给脸不要脸说什么有能耐就别删。我就搞不懂，这种无智无耻无德无义的人为什么敢到论坛里来丢人现眼！