回归分析中，p值小于0.001合理吗？

大家好，请教一下，我经常做一些回归分析，在文中报告数据的时候，我采取这样的标记方法是否可以：T值在1.96-2.58, p值可以认为小于0.05，标记1个星号；’T值在2.58-3.25, p值可以认为小于0.01，标记2个星号；T值在3.25以上, p值可以认为小于0.001，标记3个星号。这样标记是否可以？最近一个朋友说，p值小于0.001意味着99.9%的概率，这个标准太严格，不太合理，容易引起各方质疑，是这样的吗？谢谢，盼专家回复。

没有绝对的标准吧，在很多好的经济学期刊上使用的标准存在一定的差异，有使用你这种标准的，也有使用宽松一点的标准的。近年来有很多学者质疑p值的严谨性（The Statistical Crisis in Science），国外《political analysis》就反对使用p值。在没有其他办法替代的情况下（有些学者提倡使用贝叶斯），所以，你使用这种方法在一定程度上是更为谨慎的处理，放宽标准反而容易造成质疑，虽然很多学者都那么干。可能只是有些时候需要在理论分析和实际数据中需要做一些妥协。个人观点仅供参考。

mark707 发表于 2019-6-9 11:14
没有绝对的标准吧，在很多好的经济学期刊上使用的标准存在一定的差异，有使用你这种标准的，也有使用宽松一 ...

感谢您，我再等等其他答案，如果没有更好答案，就把您这个设置为最佳答案。我感觉您的回答已经算非常专业了