蒙特卡罗

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想问一下，在哪能系统详细了解蒙特卡罗期权定价方法<br>

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关键词：蒙特卡罗 蒙特卡 期权定价

您好，如果您是刚接触期权知识的话，推荐先从赫尔教授的《期权、期货其他衍生产品》这本书看起。里面的第14章维纳过程和伊藤引理于第15章布莱克斯科尔斯莫顿模型是用蒙特卡洛方法模拟标的价格以及计算期权价格的理论基础。这本书的第21章基本数值方法也详细介绍了蒙特卡洛方法计算期权的过程并展示了一个用EXCEl电子表格计算的例子，是一个很好的入门。

进阶的话推荐Glasserman的金融工程中的蒙特卡罗方法，里面详细介绍了期权定价的蒙特卡洛方法以及各种方差缩小技术和离散法。是金融建模必备的理论与技巧。

将所学的理论付与实现的话我个人推荐用matlab建模。参考书推荐Paolo Brandimarte的《金融学与经济学中的数值方法 基于MATLAB编程》。

祝您学习进步！

Glasserman金融工程中的蒙特卡罗方法 - 金融学（理论版）上传下载专区 - 经管之家(原人大经济论坛)  https://bbs.pinggu.org/thread-4829000-1-1.html

stapy 发表于 2019-6-11 11:58
想问一下，在哪能系统详细了解蒙特卡罗期权定价方法<br>

谢谢！