请教，随机动态一般均衡模型的一个问题

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随机动态一般均衡模型最优化需要通过求导来求一阶条件，效用函数中包含期望算子，这个时候的求导我总是稀里糊涂的。
请哪位大侠帮忙解释一下，或者指定一下那本书适合看？
多谢多谢！

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关键词：随机动态一般均衡 一般均衡模型 均衡模型 一般均衡 稀里糊涂 动态 模型

我也碰到同样问题   请问你怎么弄的   用的什么软件   我的QQ464384192   我们可以交流

楼主是在求解离散时间条件下的动态均衡模型，期望算子的解决方法可以参考龚六堂的《动态经济学》一书。

求解时可先不用考虑E，求出来以后，如果有T+1对应的数量，就加在ET，再乘一个折现因子。

对不起，应该是变量。

一句话，有期望的情况，直接求导。这个被一些教材已经证明过了。你如果数学功底好，就看recursive macroeconomic theory，这本书的数学难度差不多是工程数学的水平。
但是在对数线性化的时候，千万不要给期望来对数。这个完全违背数学理论。