面板工具变量法

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请教：面板工具变量法是否需要进行一些检验？譬如验证工具变量与扰动项无关，与内生变量相关等？（ps：因为看陈强老师的书上似乎只提供了xtivreg命令而没有相关检验）

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可以加虚拟变量，比如双向固定效应，就用ivregress 2sls y x1 x2 i.id i.t (x3 = IV)，其中x3为内生变量，ivregress后续的检验方法就可以用了。也可以用xtivreg2命令，会自动报告其中一些检验。

Sea.Zeng 发表于 2019-10-21 20:12
可以加虚拟变量，比如双向固定效应，就用ivregress 2sls y x1 x2 i.id i.t (x3 = IV)，其中x3为内生变量，i ...

感谢！帮了大忙！

你讲的就是一般需要做检定之 (2) 部分，请用 ssc install xtivreg2。要深入了解”实用”计量模型，请考虑参加经管之家主办：Stata实用计量方法 http://www.peixun.net/view/1377.html。
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