交互项用门槛回归，互为门槛变量分别回归都显著，该如何处理？

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各位大牛，请教关于面板门槛回归的一个问题。

交互项用门槛回归，互为门槛变量分别回归都显著，该如何处理？

我目前有两个变量，存在交互效应。已经检验了如下模型：(省略了系数）

1，Y=X1+X2+X1*X2+u.   fe,robust.  结果3个系数都显著

2，门槛回归。 Y=X1+X2l(门槛变量）+u, robust，结果门槛显著，双门槛。

3，（交换了）门槛变量，Y=X1l(门槛变量）+X2+u, robust, 结果门槛显著，双门槛。

由于2跟3回归，都显著，而且，理论上也分别解释的得通。但是，问题有：

1），这两个模型能不同同时解释呢？ 系数要怎么处理？

2）我初步的想法，是按照双门槛，可以构成一个3X3的9宫格。然后，每段使用2跟3的方程进行联合。

2.1）第1，这方法是否可行？

2.2）第2，查了陈强的书，这又不算是联立方程，如果可以，用什么方法做？

3）看到过有的文章，采用了方程两边处理增量△Y, 似乎运用了求导的方法。但一时又找不到了。需要这种思路吗？怎么处理？或者看些什么资料？

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你好，请问带有交互项如何做门槛回归呢？

Mr.fangzzz 发表于 2019-7-8 14:08
你好，请问带有交互项如何做门槛回归呢？

我是先用固定效应分析交互效应的。确认交互效应显著后，再用门槛模型，将其中一个变量作为另一个变量的门槛来分析的。
不过我的问题还是依然存在

极品橘子皮 发表于 2019-7-19 13:54
我是先用固定效应分析交互效应的。确认交互效应显著后，再用门槛模型，将其中一个变量作为另一个变量的门 ...

好的，，谢谢

你好，我在做门槛回归的时候，有好几个自变量。之前都是显著的，做完门槛回归以后，其中一个自变量变得不显著了，这是怎么回事？

Mr.fangzzz 发表于 2019-7-8 14:08
你好，请问带有交互项如何做门槛回归呢？

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