面板数据回归引入年度，行业，地区虚拟变量后显示多重共线性

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我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所以有几年会发生变化。地区虚拟变量的话我是用上市公司注册地所在省份来衡量的，所以每家公司每年的地区虚拟变量都一样了。回归命令是xi:xtreg RiskT1 CNEPU lnSize1 lnCap1 ppe1 CR101 lnAge1 lev1 zzcjlrla1 Qa1 i.ind i.year i.Region,fe r。然后就显示地区虚拟变量因为多重共线性被忽略了。请问是我引入地区虚拟变量的方法错了吗？谢谢大家了。下面是数据集和回归结果的截图。

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关键词：虚拟变量 面板数据

这是常见的问题了，FE 不允许不随时间改变之变量 (Region)。请留意：http://www.peixun.net/view/1377.html。

黃河泉 发表于 2019-7-7 17:08
这是常见的问题了，FE 不允许不随时间改变之变量 (Region)。请留意：http://www.peixun.net/view/1377.html ...

非常感谢黄老师！前面看了您的帖子，使用了您说的方法以后，再控制年度变量以后，我的关键变量CNEPU被忽略了。CNEPU就是历年来中国经济政策不确定性指数。部分数据集和回归结果的图在下面，麻烦您再看看。

数据集和回归结果请您看看

是因为经济政策不确定性指数CNEPU本身就是一个年度宏观经济变量，所以就不能控制年度效应了嘛？

也就罢了 发表于 2019-7-7 19:27
是因为经济政策不确定性指数CNEPU本身就是一个年度宏观经济变量，所以就不能控制年度效应了嘛？

这在我的讲习中都会谈到 (http://www.peixun.net/view/1377.html)，他们有共线性！

也就罢了 发表于 2019-7-7 19:27
是因为经济政策不确定性指数CNEPU本身就是一个年度宏观经济变量，所以就不能控制年度效应了嘛？

不妨尝试控制一个年度趋势项

@浪花朵朵开 发表于 2019-7-8 09:42
不妨尝试控制一个年度趋势项

非常感谢！请问下要如何控制年度趋势项呢？谢谢谢

也就罢了 发表于 2019-7-7 15:46
我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回 ...

同学你好，我也遇到了你这样的问题，我的货币政策指标也是显示被ommited，请问你现在解决了吗？

也就罢了 发表于 2019-7-7 15:46
我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回 ...

同学你好，请问一下行业的变化是从哪里找到的数据呢？我从同花顺只能找到目前的，谢谢谢谢