面板数据非线性回归模型建模方法及其应用

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目录

第1章  导论.... 1

1.1 研究目的及意义... 1

1.2 研究内容... 1

1.3 创新之处... 1

1.3.1 理论创新... 1

1.3.2 实证创新... 1

第2章  面板数据门限回归模型.... 1

2.1 静态面板数据门限回归模型的估计和检验... 1

2.1.1 静态面板数据门限回归模型简介... 1

2.1.2 静态面板数据门限回归模型的估计... 1

2.1.3 门限效应检验及门限值个数的确定... 1

2.1.4 门限估计值置信区间的构造... 1

2.1.5 静态面板数据多门限回归模型门限值的估计... 1

2.2 动态面板数据门限回归模型的工具变量估计... 1

2.2.1 动态面板数据门限回归模型简介... 1

2.2.2 简化型... 1

2.2.3 简化型的估计... 1

2.2.4 门限值的估计... 1

2.2.5 斜率系数的估计... 1

2.2.6 斜率系数的渐进分布... 1

2.2.7 工具变量法估计过程... 1

2.3 动态面板数据门限回归模型的前向正交离差估计... 1

第3章  截面数据门限二元选择模型.... 1

3.1模型设定... 1

3.2极大似然估计... 1

3.3门限效应显著性检验... 1

3.4 Wald统计量的有限样本性质... 1

3.4.1 门限效应显著性检验的检验临界值... 1

3.4.2 门限效应显著性检验的实际检验水平... 1

3.4.3 门限效应显著性检验的功效... 1

3.4.4 Wald检验的有限样本性质... 1

3.5 门限回归模型极大似然估计的MC模拟分析... 1

3.5.1 门限Logistic回归模型数据生成过程... 1

3.5.2 门限Probit回归模型数据生成过程... 1

3.5.3 蒙特卡洛模拟结果... 1

第4章  面板数据门限Logit模型.... 1

4.1 面板数据门限二元选择模型的极大似然估计... 1

4.2 面板数据门限二元选择模型的条件极大似然估计... 1

4.3 固定效应门限Logit模型的条件极大似然估计... 1

第5章  面板数据马尔可夫体制转换模型.... 1

5.1 模型设定... 1

5.2 极大似然估计... 1

5.3 极大似然估计的EM算法... 1

5.4 Monte Carlo模拟... 1

5.4.1 数据生成过程... 1

5.4.2初始值设置... 1

5.4.3 Monte Carlo模拟结果... 1

第6章  面板数据非线性回归模型应用.... 1

6.1 我国通货膨胀率的最有目标区间几何？... 1

6.1.1 控制变量的选取... 1

6.1.2 半对数变换... 1

6.1.3 模型的建立... 1

6.1.4 模型估计结果... 1

6.1.5 结论... 1

6.2通胀率变动与利率工具的选择使用... 1

6.3优化投资结构与抑制通货膨胀... 1

6.3.1 投资增长对价格上涨的传导机制... 1

6.3.2 投资的二重性... 1

6.3.3 经验分析... 1

第7章  总结及展望.... 1

7.1 总结... 1

7.2 研究展望... 1

7.2.1 研究的局限性... 1

7.2.2 研究展望... 1

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分享1 收藏47 回帖

关键词：线性回归模型 非线性回归 线性回归 面板数据 回归模型 面板数据 非线性 门限 马尔可夫

精华帖。看得出来LZ还是花了很大心血做出来的。
比一般的实证跑数据强不止万倍了

我有三条折线图。分别是工业用电量，中长期投资贷款发放量和铁路货运量。现在我想把三条折线图变成一条。要求工业用电量影响占40%，贷款影响占35%，铁路运输影响占25%。
不知道怎么变成一条图，是不是该用线性回归来做？而不是就把三条线的数据按百分比一乘吧？

狠心花了30论坛币买了，好好研究下

看了一下，虽然不是很懂

论文写得很棒，赵同学

怎么不读博呢？

面板数据非线性回归模型建模方法及其应用 天津财经大学 赵同学

哈哈 搜到楼主论文了 知网的  哈哈赞一个

好评！！！！