自学OXmetrics和matlab完成TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR） 新版！

panglouchao4 发表于 2020-1-5 11:25
win10 64位的电脑可以安装ox吗

可以的

tvp-var和ms-var有什么区别？我想实现ms-var，你的这些程序都可以实现吗？

锦春长在 发表于 2020-1-6 16:40
tvp-var和ms-var有什么区别？我想实现ms-var，你的这些程序都可以实现吗？

简单的说，TVP是在VAR的回归中，加入了时变系数，也就是系数随时间发生变化，这是最简单的TVP，扩展中包括约束矩阵和冲击矩阵的时变性；而MSVAR是通过设定，按照变量的均值、方差、截距等，分成几个区制（一般分成两个或三个部分），类似于分成几个VAR模型，但其系数是固定的。

您好，想问下TVP-VAR和TVP-SV-VAR有何区别？用您的OX程序可以实现TVP-SV-VAR吗？

您好，想问下提供的OX程序可以实现TVP-SV-VAR吗？TVP-VAR与此区别在哪里？

我的小姐姐 发表于 2020-1-7 10:46
简单的说，TVP是在VAR的回归中，加入了时变系数，也就是系数随时间发生变化，这是最简单的TVP，扩展中包括 ...

TVP-var与TVP-SV-VAR呢？楼主的OX程序可以实现吗？

lyzk 发表于 2020-1-7 12:05
TVP-var与TVP-SV-VAR呢？楼主的OX程序可以实现吗？

可以的；您所说的TVP-VAR和TVP-SV-VAR对于现有的文章来说，是没有差别的，只是缩写的形式不同。SV其实是指随机波动率，对于nakajima文章中的设定，模型设定相同，只是缩写不同罢了

3633011 发表于 2019-11-16 11:30
TVPVAR不能跑 两变量对吧？

TVP-VAR可以跑两变量的

heric221 发表于 2020-1-16 10:53
TVP-VAR可以跑两变量的

嗯哼

资料很有用，解释得也很清楚，实证小白也能轻松上手，最重要的是，有不懂的还可以直接联系作者，真的超级nice