楼主: internet.hzx
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[文献] 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 [推广有奖]

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internet.hzx 发表于 2019-7-10 21:13:23 |AI写论文
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【文题(必填)】

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析


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23
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015&filename=GJJR201510007&v=MDU4NzdMdk1JaWZCZkxHNEg5VE5yNDlGWTRSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMT2ZZT2R2RkNqbFU=

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沙发
bxmzone 在职认证  发表于 2019-7-10 21:13:24
看下对不对
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