楼主: 金数源
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[程序化交易] 期货tick数据CTP格式采集及整合方法 [推广有奖]

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金数源 发表于 2019-7-15 21:37:21 |显示全部楼层
商品期货tick快照数据源于CTP接口,
CTP全称为Comprehensive Transaction Platform,是中文"综合交易平台"的缩写.
该系统是由上海期货交易所旗下的上期技术专门为期货公司开发的经纪业务管理系统,
分交易、风控制和结算三大部分,可同时连通国内上期所 大商所 郑商所 中金所四家期货交易所,
是国内较为期货公司较为通用的系统.
高频tick数据,使用的是CTP接口中交易模块产生的数据,
CTP根据交易所level1的数据发布规则(500毫秒内如果发生成交或委托变动,则进行一次快照切片)进行数据推送,


因为单机采集常会有丢失、缺漏的现象,一般在实务上,
是采用多源的方式对数据进行接收并按交易所时间戳进行互补处理后处理,



下面给出一天多源融合的数据让大家看一下,每个交易所一个合约,大家可以对比一下自己搜集的数据,看下哪个更精确


链接:https://pan.baidu.com/s/1OEpfOSNxP9Q0l1dyVGBxyw
提取码:9gpz


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