楼主: 金数源
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[程序化交易] 股票分笔五档十档tick数据5档及10档内容及相关知识 [推广有奖]

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金数源 发表于 2019-7-17 08:47:52 |显示全部楼层
因为国内沪深交易所本身没有发布含深度的逐笔成交数据,我们常说的股票分笔数据,实际仍然是快照信息,那么分笔数据到底是反应了什么样的一个内容呢,我将数据进行了汇总,现总结如下
1、在股票交易中,我们常说的分笔交易,其实是市场的快照信息,该信息由交易所服务器对行情按时间戳进行切片(一般是3秒)
2、交易所原始的切片内容,是如果该股票3秒内有成交或委托发生变化则进行切片,否则不处理,因此会有不同股票每天数据的行数和大小不一样的情况
3、市场常用的5档数据,是3秒内有成交则进行切片,因为该类数据获取成本较低,且能满足大部分的数据回测和拼接的需求,因为在股票交易中,通过快速的挂单和撤单来诱导订单流向的行为,相对少一些,使用成交数据基本是可足够的
4、五档的深度,也可以覆盖大部分的冲击成本,如果需要对市场进行更深的回测,那么十档快照数据,则更为有效。
5、十档的快照数据是交易所的level2行情,3秒内有成交或委托变化都进行记录,更为详细精确,适合大资金进行回测分析


现将给出一天五档和十档数据的内容,供大家进行测试,注意大资金和小资金的回测结果差异

链接:https://pan.baidu.com/s/1FW1DREpcXhDuNY_etZu4jg
提取码:50xb


后续,我们不会提供对应的回测代码,供大家进行比较

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