发帖
雷达卡
关于逐笔全息数据的一些说明
逐笔数据，是记录每次主动性成交的数据，早期一般只含有“时间”“价格”“方向”“数量”几个数据项
因为一般在实盘过程中交易员都会采用VWAP或TWAP等方式进行拆单，直接通过方向计算资金的流入流出有失偏颇
逐笔全息盘口数据，是更详细的数据，其是基于最新的level2行情进行播发的全景式盘口分析数据 ,
全程监控了某股票每笔交易的具体情况,包括该笔订单的成交时买卖双方的下单号和对应的下单量,
内容更加透明,可以以一种前所未有的高度帮助我们进行数据分析.
各字段意义：
1. TranID：交易流水号。即是逐笔交易的流水号，所有号码不重复。
2. Time：成交时间。
3. Price：成交价格。单位为元，此表中的价格均为元。
4. Volume：成交量。单位为股，此表中的量均为股。
5. SlaeOrderVolume：委卖量。此表中的委托量全为成交的委托量，下同。
6. BuyOrderVolume：委买量。
7. Type：成交类型。即代表主动买（B）还是主动卖（S）。
8. SaleOrderID：委卖ID。此ID不是交易席位，相同ID代表是同一人委托，而同一个人不同时段委托，则ID号不同。此ID不同于以前推出的TopView数据的席位。
9. SaleOrderPrice：委卖价格。深市委托价格为交易所传数据，沪市委托价格同成交价格，因为交易所没传，是各软件厂商根据最终交易价格而定的。
10. BuyOrderID：委买ID。
11. BuyOrderPrice：委买价格。
下面给出一天近期整理的数据供大家测试
链接：https://pan.baidu.com/s/1AEOoFRavHZsg8-V2QhBnZg
提取码：1a8g
大家可以验算一下实际的大单资金流入流出，对比之前的简单格式的逐笔，会有精度上的大幅提升
京公网安备 11010802022788号
